Сравнение TEBRX с AQGNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teberg Fund (TEBRX) и AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX).
TEBRX управляется Teberg. Фонд был запущен 31 мар. 2002 г.. AQGNX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TEBRX и AQGNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEBRX и AQGNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEBRX Teberg Fund | 0.28% | 18.67% | 20.76% | 34.92% | -22.47% | 25.02% | 20.61% | 26.55% | -6.70% | 15.25% |
AQGNX AQR Global Equity Fund Class N | -2.25% | 31.37% | 24.14% | 22.74% | -14.45% | 18.04% | 8.96% | 22.24% | -14.69% | 25.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TEBRX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у AQGNX с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции TEBRX превзошли акции AQGNX по среднегодовой доходности: 12.55% против 11.71% соответственно.
TEBRX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.55%
AQGNX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEBRX и AQGNX
TEBRX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AQGNX в 1.07%.
Доходность на риск
TEBRX vs. AQGNX — Ранг доходности на риск
TEBRX
AQGNX
Сравнение TEBRX c AQGNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teberg Fund (TEBRX) и AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEBRX | AQGNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.61 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.51 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 7.49 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEBRX | AQGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TEBRX и AQGNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEBRX и AQGNX
Дивидендная доходность TEBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности AQGNX в 13.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEBRX Teberg Fund | 0.12% | 0.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.60% | 0.77% | 0.92% | 0.00% | 10.62% |
AQGNX AQR Global Equity Fund Class N | 13.58% | 13.27% | 13.26% | 5.82% | 4.30% | 12.07% | 1.08% | 1.26% | 4.74% | 4.75% | 10.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEBRX и AQGNX
Максимальная просадка TEBRX за все время составила -39.10%, что больше максимальной просадки AQGNX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEBRX и AQGNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEBRX | AQGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.10% | -35.76% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -10.76% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -29.72% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | -35.76% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -5.64% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -7.36% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.08% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEBRX и AQGNX
Teberg Fund (TEBRX) и AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) имеют волатильность 6.49% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEBRX | AQGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.30% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 10.48% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 20.00% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 18.12% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 17.86% | +0.73% |