Сравнение TEBRX с SFHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teberg Fund (TEBRX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).
TEBRX управляется Teberg. Фонд был запущен 31 мар. 2002 г.. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TEBRX и SFHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEBRX и SFHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEBRX Teberg Fund | -0.87% | 18.67% | 20.76% | 34.92% | -22.47% | 25.02% | 20.61% | 26.55% | -6.70% | 15.25% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -1.07% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 9.31% | -2.80% | 8.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TEBRX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у SFHYX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции TEBRX превзошли акции SFHYX по среднегодовой доходности: 12.42% против 7.42% соответственно.
TEBRX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 12.42%
SFHYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEBRX и SFHYX
TEBRX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.
Доходность на риск
TEBRX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск
TEBRX
SFHYX
Сравнение TEBRX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teberg Fund (TEBRX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEBRX | SFHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.14 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.88 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.46 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 8.60 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEBRX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.14 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.19 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.25 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между TEBRX и SFHYX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEBRX и SFHYX
Дивидендная доходность TEBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SFHYX в 9.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEBRX Teberg Fund | 0.12% | 0.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.60% | 0.77% | 0.92% | 0.00% | 10.62% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.65% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок TEBRX и SFHYX
Максимальная просадка TEBRX за все время составила -39.10%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEBRX и SFHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEBRX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.10% | -17.34% | -21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -3.75% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -14.37% | -15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | -14.37% | -17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -3.66% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -2.75% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.07% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEBRX и SFHYX
Teberg Fund (TEBRX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что TEBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEBRX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 1.71% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 3.69% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 4.40% | +15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 6.34% | +13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 6.27% | +12.32% |