Сравнение TEBRX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teberg Fund (TEBRX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
TEBRX управляется Teberg. Фонд был запущен 31 мар. 2002 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TEBRX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEBRX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEBRX Teberg Fund | -0.87% | 18.67% | 20.76% | 34.92% | -22.47% | 25.02% | 20.61% | 26.55% | -6.70% | 15.25% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TEBRX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции TEBRX превзошли акции GOIIX по среднегодовой доходности: 12.42% против 7.90% соответственно.
TEBRX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 12.42%
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEBRX и GOIIX
TEBRX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
TEBRX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
TEBRX
GOIIX
Сравнение TEBRX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teberg Fund (TEBRX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEBRX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.85 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.30 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 5.74 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEBRX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.39 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TEBRX и GOIIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEBRX и GOIIX
Дивидендная доходность TEBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEBRX Teberg Fund | 0.12% | 0.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.60% | 0.77% | 0.92% | 0.00% | 10.62% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок TEBRX и GOIIX
Максимальная просадка TEBRX за все время составила -39.10%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEBRX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEBRX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.10% | -43.63% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -8.55% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -23.78% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | -25.07% | -7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -5.34% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -6.44% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.15% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEBRX и GOIIX
Teberg Fund (TEBRX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что TEBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEBRX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 4.36% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 6.73% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 10.54% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 10.61% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 11.23% | +7.36% |