Сравнение TEBRX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teberg Fund (TEBRX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
TEBRX управляется Teberg. Фонд был запущен 31 мар. 2002 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TEBRX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEBRX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEBRX Teberg Fund | -0.87% | 18.67% | 20.76% | 34.92% | -22.47% | 25.02% | 20.61% | 26.55% | -6.70% | 15.25% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TEBRX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции TEBRX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 12.42% против 4.77% соответственно.
TEBRX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 12.42%
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEBRX и ABRZX
TEBRX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
TEBRX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
TEBRX
ABRZX
Сравнение TEBRX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teberg Fund (TEBRX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEBRX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.17 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.80 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.81 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 11.25 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEBRX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.17 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.33 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TEBRX и ABRZX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEBRX и ABRZX
Дивидендная доходность TEBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEBRX Teberg Fund | 0.12% | 0.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.60% | 0.77% | 0.92% | 0.00% | 10.62% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок TEBRX и ABRZX
Максимальная просадка TEBRX за все время составила -39.10%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEBRX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEBRX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.10% | -26.62% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -6.90% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -19.33% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | -26.62% | -5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -1.50% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -4.79% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.72% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEBRX и ABRZX
Teberg Fund (TEBRX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что TEBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEBRX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 4.07% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 7.59% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 9.37% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 12.17% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 10.88% | +7.71% |