PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTRX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSTRX с SIOAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSTRX (Hussman Strategic Total Return Fund) and SIOAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, HSTRX returned 5.19%/yr vs 5.04%/yr for SIOAX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HSTRX charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for SIOAX.

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у SIOAX с доходностью 2.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSTRX имеют среднегодовую доходность 5.19%, а акции SIOAX немного отстают с 5.04%.

HSTRX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.60%
1 год
15.23%
3 года*
11.29%
5 лет*
5.66%
10 лет*
5.19%

SIOAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.69%
6 месяцев
3.27%
1 год
8.31%
3 года*
9.22%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTRX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		4.14%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		2.69%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%

Correlation

The correlation between HSTRX and SIOAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.35

The correlation between HSTRX and SIOAX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Total Return Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с HSGFXHSTRX с PRPFXHSTRX с hsgFXHSTRX с VWIAXHSTRX с QQQ
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с SAPEXSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с MGINXSIOAX с SMIDXSIOAX с QEVOX

Доходность на риск

HSTRX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTRX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTRXSIOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
3.23

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
5.06

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.70

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

3.56

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

15.01

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTRX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIOAX равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTRXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

3.23

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.00

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.09

-0.22

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и SIOAX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и SIOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSTRXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-22.10%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.34%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-4.24%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-17.57%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

-22.10%

+8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.03%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-2.33%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.55%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и SIOAX

Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSTRXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.71%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.04%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

2.58%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

4.57%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

5.08%

+0.82%

Сравнение комиссий HSTRX и SIOAX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SIOAX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и SIOAX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SIOAX в 5.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		2.36%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		5.51%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Часто задаваемые вопросы

HSTRX and SIOAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSTRX has higher volatility (1.08%) compared to SIOAX (0.71%). In terms of maximum drawdown, HSTRX dropped -13.53% vs SIOAX's -22.10%.

SIOAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTRX и SIOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор