Сравнение HSTRX с SIOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).
HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTRX и SIOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTRX и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.08% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTRX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции HSTRX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 5.52% против 5.05% соответственно.
HSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 5.52%
SIOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTRX и SIOAX
HSTRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SIOAX в 0.80%.
Доходность на риск
HSTRX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
HSTRX
SIOAX
Сравнение HSTRX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTRX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.23 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 2.97 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.52 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 2.39 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.02 | 10.79 | +8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTRX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.23 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HSTRX и SIOAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTRX и SIOAX
Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SIOAX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 1.99% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок HSTRX и SIOAX
Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и SIOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTRX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.53% | -22.10% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -3.20% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.53% | -17.57% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.53% | -22.10% | +8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -2.25% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -2.35% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.71% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTRX и SIOAX
Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTRX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.09% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 1.86% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 3.35% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 4.56% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 5.06% | +0.90% |