PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSTRX с HSAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и HSAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTRX и HSAFX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund
3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%0.52%
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund
1.51%7.78%1.74%0.65%4.42%7.23%11.20%-0.37%

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у HSAFX с доходностью 1.51%.


HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%

HSAFX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.59%
1 год
3.81%
3 года*
3.74%
5 лет*
2.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hussman Strategic Total Return Fund

Hussman Strategic Allocation Fund

Сравнение комиссий HSTRX и HSAFX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HSAFX в 1.25%.


Доходность на риск

HSTRX vs. HSAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

HSAFX
Ранг доходности на риск HSAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTRX c HSAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSTRXHSAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.66

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.01

+2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.12

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.30

1.12

+4.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.02

3.13

+15.90

HSTRX vs. HSAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа HSAFX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и HSAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSTRXHSAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.66

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.57

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.01

-0.15

Корреляция

Корреляция между HSTRX и HSAFX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и HSAFX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности HSAFX в 1.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund
1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund
1.41%1.90%2.15%1.60%19.12%3.37%5.55%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и HSAFX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что больше максимальной просадки HSAFX в -5.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и HSAFX.


Загрузка...

Показатели просадок


HSTRXHSAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-5.54%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.74%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-5.54%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.40%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-1.53%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.34%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и HSAFX

Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) имеют волатильность 1.21% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HSTRXHSAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.27%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

3.81%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

5.68%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

4.82%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

5.11%

+0.85%