PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTRX с FCVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTRX с FCVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).

HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и FCVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTRX и FCVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у FCVSX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции HSTRX уступали акциям FCVSX по среднегодовой доходности: 5.52% против 11.05% соответственно.

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Total Return Fund

Fidelity Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с HSGFXHSTRX с VWIAX
Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOGFCVSX с VOO

Сравнение комиссий HSTRX и FCVSX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FCVSX в 0.67%.

HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund

Доходность на риск

HSTRX vs. FCVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTRX c FCVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTRXFCVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.95

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.25

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.20

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.30

1.42

+3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.02

4.29

+14.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTRX vs. FCVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа FCVSX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и FCVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTRXFCVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.95

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.35

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.81

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.70

+0.16

Корреляция

Корреляция между HSTRX и FCVSX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и FCVSX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности FCVSX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и FCVSX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и FCVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTRXFCVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-58.76%

+45.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-10.68%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-24.18%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

-25.08%

+11.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-7.05%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-7.25%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

3.53%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и FCVSX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.21%, в то время как у Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTRXFCVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

6.86%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

15.63%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

18.35%

-11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

13.83%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

13.74%

-7.78%