PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVSX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVSX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVSX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVSX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, FCVSX показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FCVSX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.05% против 14.08% соответственно.

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Convertible Securities Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOGFCVSX с VOOFCVSX с FBALX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий FCVSX и FXAIX

FCVSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

FCVSX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVSXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.97

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

7.30

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVSX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVSX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVSX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVSXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.76

-0.06

Корреляция

Корреляция между FCVSX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVSX и FXAIX

Дивидендная доходность FCVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FCVSX и FXAIX

Максимальная просадка FCVSX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVSX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVSXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-33.79%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-12.13%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-24.50%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.08%

-33.79%

+8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-6.23%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-3.83%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.53%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVSX и FXAIX

Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVSXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.34%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

9.53%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

18.32%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

16.92%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

18.05%

-4.31%