Сравнение FCVSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVSX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVSX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 4.06% | 8.52% | 13.91% | 11.42% | -15.33% | 9.95% | 42.52% | 28.58% | -1.29% | 9.03% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVSX показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FCVSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.05% против 14.06% соответственно.
FCVSX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 11.05%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVSX и SPY
FCVSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FCVSX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FCVSX
SPY
Сравнение FCVSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVSX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.53 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 7.27 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FCVSX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVSX и SPY
Дивидендная доходность FCVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 2.13% | 2.21% | 7.47% | 2.13% | 3.78% | 20.64% | 10.75% | 3.28% | 9.86% | 4.11% | 4.90% | 10.41% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FCVSX и SPY
Максимальная просадка FCVSX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVSX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -55.19% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -12.05% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -24.50% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.08% | -33.72% | +8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -5.53% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -9.09% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.54% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVSX и SPY
Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FCVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.35% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 9.50% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 19.06% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 17.06% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 17.92% | -4.18% |