PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVSX с PCONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVSX с PCONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX).

FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г.. PCONX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 июн. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVSX и PCONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVSX и PCONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		2.29%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, FCVSX показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у PCONX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции FCVSX превзошли акции PCONX по среднегодовой доходности: 11.05% против 10.24% соответственно.

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%

PCONX

1 день
2.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.14%
1 год
17.84%
3 года*
11.33%
5 лет*
3.12%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Convertible Securities Fund

Putnam Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOGFCVSX с VOOFCVSX с FBALX
Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с PBXIXPCONX с AVKPCONX с CNSDXPCONX с CXGCXPCONX с HICSXPCONX с PACIXPCONX с ANNPX

Сравнение комиссий FCVSX и PCONX

FCVSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PCONX в 1.03%.

PCONX
Putnam Convertible Securities Fund
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund

Доходность на риск

FCVSX vs. PCONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVSX c PCONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVSXPCONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.26

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.78

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.45

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

8.11

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVSX vs. PCONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVSX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCONX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVSX и PCONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVSXPCONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.26

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.25

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.65

+0.05

Корреляция

Корреляция между FCVSX и PCONX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVSX и PCONX

Дивидендная доходность FCVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности PCONX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		5.27%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%

Просадки

Сравнение просадок FCVSX и PCONX

Максимальная просадка FCVSX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки PCONX в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVSX и PCONX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVSXPCONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-47.70%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-7.49%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-25.48%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.08%

-26.14%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-4.88%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-8.32%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.26%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVSX и PCONX

Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) имеют волатильность 6.86% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVSXPCONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.60%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

11.49%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

14.64%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

12.50%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

12.86%

+0.88%