PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVSX с PCONX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVSX с PCONX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCVSX (Fidelity Convertible Securities Fund) and PCONX (Putnam Convertible Securities Fund) are both mutual funds - FCVSX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Fidelity, while PCONX is a Convertible Bonds fund managed by Putnam. Over the past 10 years, FCVSX returned 12.80%/yr vs 11.85%/yr for PCONX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FCVSX charges 0.67%/yr vs 1.03%/yr for PCONX.

Доходность

Сравнение доходности FCVSX и PCONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCVSX показывает доходность 24.16%, что значительно выше, чем у PCONX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции FCVSX превзошли акции PCONX по среднегодовой доходности: 12.80% против 11.85% соответственно.

FCVSX

1 день
-0.99%
1 месяц
4.95%
С начала года
24.16%
6 месяцев
12.61%
1 год
30.96%
3 года*
17.89%
5 лет*
8.53%
10 лет*
12.80%

PCONX

1 день
-1.10%
1 месяц
4.15%
С начала года
22.52%
6 месяцев
21.76%
1 год
32.58%
3 года*
17.71%
5 лет*
7.15%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVSX и PCONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		24.16%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		22.52%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%14.41%

Correlation

The correlation between FCVSX and PCONX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1987 г.

0.89

The correlation between FCVSX and PCONX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Convertible Securities Fund

Putnam Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с AMRMXFCVSX с FBALXFCVSX с VOOFCVSX с VOOG
Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с PBXIXPCONX с CNSDXPCONX с AVKPCONX с HICSXPCONX с PACIXPCONX с CXGCXPCONX с LOCFX

Доходность на риск

FCVSX vs. PCONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVSX c PCONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVSXPCONXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.35

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.15

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

4.54

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

15.98

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVSX vs. PCONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVSX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCONX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVSX и PCONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVSXPCONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.35

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.91

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.68

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FCVSX и PCONX

Максимальная просадка FCVSX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки PCONX в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVSX и PCONX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVSXPCONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-47.70%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-7.35%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.56%

-13.41%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-25.48%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.08%

-26.14%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.10%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-8.29%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.08%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVSX и PCONX

Текущая волатильность для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) составляет 5.03%, в то время как у Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что FCVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVSXPCONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.44%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

11.84%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

14.22%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

12.64%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

13.03%

+0.83%

Сравнение комиссий FCVSX и PCONX

FCVSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PCONX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVSX и PCONX

Дивидендная доходность FCVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности PCONX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		1.48%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		4.48%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FCVSX and PCONX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCONX has higher volatility (5.44%) compared to FCVSX (5.03%). In terms of maximum drawdown, FCVSX dropped -58.76% vs PCONX's -47.70%.

PCONX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVSX и PCONX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор