PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTRX с DWTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTRX с DWTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX).

HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. DWTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и DWTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTRX и DWTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund		1.28%27.93%12.86%-0.79%2.23%12.69%8.96%17.10%-12.11%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у DWTFX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции HSTRX уступали акциям DWTFX по среднегодовой доходности: 5.52% против 8.47% соответственно.

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%

DWTFX

1 день
3.54%
1 месяц
-8.70%
С начала года
1.28%
6 месяцев
10.35%
1 год
28.48%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Total Return Fund

Arrow DWA Tactical: Macro Fund

Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с HSGFXHSTRX с VWIAX
Часто сравнивают с DWTFX:
DWTFX с MOODDWTFX с AGOXDWTFX с GPIFXDWTFX с COTZXDWTFX с CRDBXDWTFX с MFTFXDWTFX с ABRYX

Сравнение комиссий HSTRX и DWTFX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DWTFX в 1.69%.

DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

HSTRX vs. DWTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DWTFX
Ранг доходности на риск DWTFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWTFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWTFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWTFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWTFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWTFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTRX c DWTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTRXDWTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.35

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.71

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.30

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.30

1.78

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.02

6.55

+12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTRX vs. DWTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа DWTFX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и DWTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTRXDWTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.35

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.62

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.52

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.33

+0.53

Корреляция

Корреляция между HSTRX и DWTFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и DWTFX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DWTFX в 10.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund		10.47%10.60%0.00%1.33%7.27%22.92%7.11%7.00%3.78%9.52%3.06%6.27%

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и DWTFX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки DWTFX в -46.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и DWTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTRXDWTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-46.24%

+32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-16.49%

+13.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-19.87%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

-32.51%

+18.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-13.53%

+11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-9.14%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

4.49%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и DWTFX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.21%, в то время как у Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTRXDWTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

7.62%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

17.94%

-14.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

21.31%

-14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

15.80%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

16.30%

-10.34%