Сравнение DWTFX с MFTFX

С начала года, DWTFX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у MFTFX с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции DWTFX превзошли акции MFTFX по среднегодовой доходности: 8.47% против 5.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWTFX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии MFTFX в 1.54%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DWTFX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFTFX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWTFX и MFTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DWTFX и MFTFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DWTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, тогда как MFTFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DWTFX за все время составила -46.24%, что больше максимальной просадки MFTFX в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWTFX и MFTFX.

Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Arrow Managed Futures Stragegy Fund (MFTFX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что DWTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.