PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWTFX с AGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWTFX и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWTFX и AGOX


2026 (YTD)20252024202320222021
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund
3.01%27.93%12.86%-0.79%2.23%5.22%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
-4.45%8.58%15.97%19.07%-19.21%9.82%

Доходность по периодам

С начала года, DWTFX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью -4.45%.


DWTFX

1 день
1.71%
1 месяц
-3.99%
С начала года
3.01%
6 месяцев
12.74%
1 год
29.59%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.16%
10 лет*
8.65%

AGOX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-8.64%
1 год
14.35%
3 года*
10.35%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arrow DWA Tactical: Macro Fund

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Сравнение комиссий DWTFX и AGOX

И DWTFX, и AGOX имеют комиссию равную 1.69%.


Доходность на риск

DWTFX vs. AGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWTFX
Ранг доходности на риск DWTFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWTFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWTFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWTFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWTFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWTFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWTFX c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWTFXAGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.65

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.10

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.02

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

3.65

+3.11

DWTFX vs. AGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWTFX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа AGOX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWTFX и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWTFXAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.65

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.26

+0.08

Корреляция

Корреляция между DWTFX и AGOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWTFX и AGOX

Дивидендная доходность DWTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности AGOX в 3.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund
10.29%10.60%0.00%1.33%7.27%22.92%7.11%7.00%3.78%9.52%3.06%6.27%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
3.38%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWTFX и AGOX

Максимальная просадка DWTFX за все время составила -46.24%, что больше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWTFX и AGOX.


Загрузка...

Показатели просадок


DWTFXAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.24%

-26.93%

-19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-15.32%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-10.32%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-8.38%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

4.27%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DWTFX и AGOX

Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеют волатильность 7.26% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWTFXAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.32%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

12.52%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

22.35%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

19.26%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

19.26%

-2.96%