Сравнение DWTFX с AGOX
DWTFX (Arrow DWA Tactical: Macro Fund) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, DWTFX returned 10.04%/yr vs 8.70%/yr for AGOX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWTFX charges 1.69%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.
Доходность
Сравнение доходности DWTFX и AGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWTFX показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у AGOX с доходностью 21.36%.
DWTFX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 8.82%
AGOX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWTFX и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 6.10% | 27.93% | 12.86% | -0.79% | 2.23% | 3.94% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 21.36% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | 8.91% |
Correlation
The correlation between DWTFX and AGOX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.65 |
The correlation between DWTFX and AGOX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWTFX vs. AGOX — Ранг доходности на риск
DWTFX
AGOX
Сравнение DWTFX c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWTFX | AGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.60 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 5.81 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWTFX и AGOX
Максимальная просадка DWTFX за все время составила -46.24%, что больше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWTFX и AGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWTFX | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.24% | -26.93% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -15.32% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -21.15% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -26.93% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -2.31% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -8.10% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 4.21% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWTFX и AGOX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что DWTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWTFX | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.36% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 16.33% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 18.67% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 19.75% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 19.66% | -3.09% |
Сравнение комиссий DWTFX и AGOX
DWTFX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии AGOX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWTFX и AGOX
Дивидендная доходность DWTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности AGOX в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.66% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 9.99% | 10.60% | 0.00% | 1.33% | 7.27% | 22.92% | 7.11% | 7.00% | 3.78% | 9.52% | 3.06% | 6.27% |
Часто задаваемые вопросы
DWTFX and AGOX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWTFX has higher volatility (6.08%) compared to AGOX (5.36%). In terms of maximum drawdown, DWTFX dropped -46.24% vs AGOX's -26.93%.
DWTFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWTFX и AGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор