Сравнение DWTFX с AGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).
DWTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DWTFX и AGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWTFX и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 3.01% | 27.93% | 12.86% | -0.79% | 2.23% | 5.22% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -4.45% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | 9.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DWTFX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью -4.45%.
DWTFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 8.65%
AGOX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -8.64%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWTFX и AGOX
И DWTFX, и AGOX имеют комиссию равную 1.69%.
Доходность на риск
DWTFX vs. AGOX — Ранг доходности на риск
DWTFX
AGOX
Сравнение DWTFX c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWTFX | AGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.65 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.10 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.02 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 3.65 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWTFX | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.65 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DWTFX и AGOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWTFX и AGOX
Дивидендная доходность DWTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности AGOX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 10.29% | 10.60% | 0.00% | 1.33% | 7.27% | 22.92% | 7.11% | 7.00% | 3.78% | 9.52% | 3.06% | 6.27% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.38% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWTFX и AGOX
Максимальная просадка DWTFX за все время составила -46.24%, что больше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWTFX и AGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWTFX | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.24% | -26.93% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -15.32% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -10.32% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -8.38% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 4.27% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWTFX и AGOX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеют волатильность 7.26% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWTFX | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.32% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 12.52% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 22.35% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 19.26% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 19.26% | -2.96% |