PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWTFX с AGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWTFX с AGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWTFX (Arrow DWA Tactical: Macro Fund) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, DWTFX returned 10.88%/yr vs 8.94%/yr for AGOX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWTFX charges 1.69%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.

Доходность

Сравнение доходности DWTFX и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWTFX показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у AGOX с доходностью 21.85%.

DWTFX

1 день
-0.98%
1 месяц
2.44%
С начала года
10.75%
6 месяцев
15.58%
1 год
33.51%
3 года*
17.92%
5 лет*
10.88%
10 лет*
9.34%

AGOX

1 день
0.58%
1 месяц
8.07%
С начала года
21.85%
6 месяцев
19.22%
1 год
26.89%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWTFX и AGOX

2026 (YTD)20252024202320222021
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund		10.75%27.93%12.86%-0.79%2.23%5.22%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		21.85%8.58%15.97%19.07%-19.21%9.82%

Correlation

The correlation between DWTFX and AGOX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.65

The correlation between DWTFX and AGOX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow DWA Tactical: Macro Fund

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Часто сравнивают с DWTFX:
DWTFX с GPIFXDWTFX с MFTFXDWTFX с CRDBXDWTFX с COTZXDWTFX с ABRYXDWTFX с HSTRXDWTFX с MOOD
Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с ONEVAGOX с QAIAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOA

Доходность на риск

DWTFX vs. AGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWTFX
Ранг доходности на риск DWTFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWTFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWTFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWTFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWTFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWTFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWTFX c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWTFXAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.47

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.27

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.76

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

6.44

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWTFX vs. AGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWTFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGOX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWTFX и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWTFXAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.47

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DWTFX и AGOX

Максимальная просадка DWTFX за все время составила -46.24%, что больше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWTFX и AGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWTFXAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.24%

-26.93%

-19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-15.32%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-21.15%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-26.93%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-0.77%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-8.17%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

4.19%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DWTFX и AGOX

Текущая волатильность для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) составляет 5.47%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DWTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWTFXAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.21%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

15.91%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

18.35%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

19.67%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

19.67%

-3.20%

Сравнение комиссий DWTFX и AGOX

DWTFX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии AGOX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWTFX и AGOX

Дивидендная доходность DWTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности AGOX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.65%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund		9.57%10.60%0.00%1.33%7.27%22.92%7.11%7.00%3.78%9.52%3.06%6.27%

Часто задаваемые вопросы

DWTFX and AGOX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGOX has higher volatility (6.21%) compared to DWTFX (5.47%). In terms of maximum drawdown, DWTFX dropped -46.24% vs AGOX's -26.93%.

DWTFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWTFX и AGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор