PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWTFX с DWAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWTFX с DWAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWTFX (Arrow DWA Tactical: Macro Fund) and DWAFX (Arrow DWA Tactical: Balanced Fund) are both Tactical Allocation funds from Arrow Funds. Over the past 10 years, DWTFX returned 9.34%/yr vs 6.49%/yr for DWAFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DWTFX charges 1.69%/yr vs 1.84%/yr for DWAFX.

Доходность

Сравнение доходности DWTFX и DWAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWTFX показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у DWAFX с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции DWTFX превзошли акции DWAFX по среднегодовой доходности: 9.34% против 6.49% соответственно.

DWTFX

1 день
-0.98%
1 месяц
2.44%
С начала года
10.75%
6 месяцев
15.58%
1 год
33.51%
3 года*
17.92%
5 лет*
10.88%
10 лет*
9.34%

DWAFX

1 день
-0.60%
1 месяц
1.15%
С начала года
12.50%
6 месяцев
14.49%
1 год
27.44%
3 года*
12.48%
5 лет*
4.99%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWTFX и DWAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund		10.75%27.93%12.86%-0.79%2.23%12.69%8.96%17.10%-12.11%16.05%
DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund		12.50%15.86%5.79%1.26%-5.30%4.68%21.10%10.89%-10.01%12.86%

Correlation

The correlation between DWTFX and DWAFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г.

0.88

The correlation between DWTFX and DWAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow DWA Tactical: Macro Fund

Arrow DWA Tactical: Balanced Fund

Часто сравнивают с DWTFX:
DWTFX с GPIFXDWTFX с AGOXDWTFX с MFTFXDWTFX с CRDBXDWTFX с COTZXDWTFX с ABRYXDWTFX с HSTRX
Часто сравнивают с DWAFX:
DWAFX с FXAIXDWAFX с FDFIXDWAFX с MFTFXDWAFX с COTZXDWAFX с ABRYXDWAFX с ABRZXDWAFX с CRDBX

Доходность на риск

DWTFX vs. DWAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWTFX
Ранг доходности на риск DWTFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWTFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWTFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWTFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWTFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWTFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DWAFX
Ранг доходности на риск DWAFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWTFX c DWAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWTFXDWAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.44

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.17

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

4.05

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

15.35

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWTFX vs. DWAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWTFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWAFX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWTFX и DWAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWTFXDWAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.44

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DWTFX и DWAFX

Максимальная просадка DWTFX за все время составила -46.24%, что больше максимальной просадки DWAFX в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWTFX и DWAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWTFXDWAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.24%

-36.11%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-6.89%

-9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-12.92%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-14.26%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-18.39%

-14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-0.60%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-7.10%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

1.81%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DWTFX и DWAFX

Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DWTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWTFXDWAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.58%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

9.50%

+9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

11.46%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

11.02%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

9.96%

+6.51%

Сравнение комиссий DWTFX и DWAFX

DWTFX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии DWAFX в 1.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWTFX и DWAFX

Дивидендная доходность DWTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что меньше доходности DWAFX в 11.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund		11.18%12.58%0.13%4.45%6.02%4.94%11.89%2.07%9.09%7.24%0.00%5.70%
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund		9.57%10.60%0.00%1.33%7.27%22.92%7.11%7.00%3.78%9.52%3.06%6.27%

Часто задаваемые вопросы

DWTFX and DWAFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWTFX has higher volatility (5.47%) compared to DWAFX (3.58%). In terms of maximum drawdown, DWTFX dropped -46.24% vs DWAFX's -36.11%.

DWAFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWTFX и DWAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор