Сравнение DWTFX с DWAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX).
DWTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. DWAFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DWTFX и DWAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWTFX и DWAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 1.28% | 27.93% | 12.86% | -0.79% | 2.23% | 12.69% | 8.96% | 17.10% | -12.11% | 16.05% |
DWAFX Arrow DWA Tactical: Balanced Fund | 4.68% | 15.86% | 5.79% | 1.26% | -5.30% | 4.68% | 21.10% | 10.89% | -10.01% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DWTFX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у DWAFX с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции DWTFX превзошли акции DWAFX по среднегодовой доходности: 8.47% против 5.82% соответственно.
DWTFX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.47%
DWAFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWTFX и DWAFX
DWTFX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии DWAFX в 1.84%.
Доходность на риск
DWTFX vs. DWAFX — Ранг доходности на риск
DWTFX
DWAFX
Сравнение DWTFX c DWAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWTFX | DWAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.59 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.16 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.33 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 10.06 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWTFX | DWAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.42 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DWTFX и DWAFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWTFX и DWAFX
Дивидендная доходность DWTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что меньше доходности DWAFX в 12.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 10.47% | 10.60% | 0.00% | 1.33% | 7.27% | 22.92% | 7.11% | 7.00% | 3.78% | 9.52% | 3.06% | 6.27% |
DWAFX Arrow DWA Tactical: Balanced Fund | 12.02% | 12.58% | 0.13% | 4.45% | 6.02% | 4.94% | 11.89% | 2.07% | 9.09% | 7.24% | 0.00% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок DWTFX и DWAFX
Максимальная просадка DWTFX за все время составила -46.24%, что больше максимальной просадки DWAFX в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWTFX и DWAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWTFX | DWAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.24% | -36.11% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -9.13% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -14.26% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -18.39% | -14.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -4.72% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -7.15% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.12% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWTFX и DWAFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что DWTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWTFX | DWAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.00% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 9.80% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 13.55% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 10.96% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 9.89% | +6.41% |