PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWTFX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWTFX с CRDBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWTFX (Arrow DWA Tactical: Macro Fund) and CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, DWTFX returned 10.88%/yr vs 15.60%/yr for CRDBX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DWTFX charges 1.69%/yr vs 1.24%/yr for CRDBX.

Доходность

Сравнение доходности DWTFX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWTFX показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 17.37%.

DWTFX

1 день
-0.98%
1 месяц
2.44%
С начала года
10.75%
6 месяцев
15.58%
1 год
33.51%
3 года*
17.92%
5 лет*
10.88%
10 лет*
9.34%

CRDBX

1 день
-1.19%
1 месяц
4.27%
С начала года
17.37%
6 месяцев
16.82%
1 год
41.09%
3 года*
19.49%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWTFX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund		10.75%27.93%12.86%-0.79%2.23%12.69%18.22%
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		17.37%25.36%19.91%18.44%-8.21%28.08%24.03%

Correlation

The correlation between DWTFX and CRDBX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.48

The correlation between DWTFX and CRDBX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow DWA Tactical: Macro Fund

Potomac Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с DWTFX:
DWTFX с GPIFXDWTFX с AGOXDWTFX с MFTFXDWTFX с COTZXDWTFX с ABRYXDWTFX с HSTRXDWTFX с MOOD
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с VOOCRDBX с SPYCRDBX с SFLRCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Доходность на риск

DWTFX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWTFX
Ранг доходности на риск DWTFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWTFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWTFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWTFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWTFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWTFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWTFX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWTFXCRDBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.90

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
4.11

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.67

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

5.78

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

18.99

-12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWTFX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWTFX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа CRDBX равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWTFX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWTFXCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.90

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.08

-0.72

Просадки

Сравнение просадок DWTFX и CRDBX

Максимальная просадка DWTFX за все время составила -46.24%, что больше максимальной просадки CRDBX в -28.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWTFX и CRDBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWTFXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.24%

-28.12%

-18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-7.13%

-9.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-17.77%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-28.12%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-1.19%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-6.58%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

2.16%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DWTFX и CRDBX

Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что DWTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWTFXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

4.31%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

10.84%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

14.20%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

19.73%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

20.36%

-3.89%

Сравнение комиссий DWTFX и CRDBX

DWTFX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWTFX и CRDBX

Дивидендная доходность DWTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что меньше доходности CRDBX в 13.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		13.09%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund		9.57%10.60%0.00%1.33%7.27%22.92%7.11%7.00%3.78%9.52%3.06%6.27%

Часто задаваемые вопросы

DWTFX and CRDBX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWTFX has higher volatility (5.47%) compared to CRDBX (4.31%). In terms of maximum drawdown, DWTFX dropped -46.24% vs CRDBX's -28.12%.

CRDBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWTFX и CRDBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор