Сравнение DWTFX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
DWTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DWTFX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWTFX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 1.28% | 27.93% | 12.86% | -0.79% | 2.23% | 12.69% | 8.96% | 17.10% | -12.11% | 16.05% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DWTFX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции DWTFX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 8.47% против 5.02% соответственно.
DWTFX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.47%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWTFX и ABRYX
DWTFX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
DWTFX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
DWTFX
ABRYX
Сравнение DWTFX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWTFX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.21 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.84 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.85 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 11.27 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWTFX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.21 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.36 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DWTFX и ABRYX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWTFX и ABRYX
Дивидендная доходность DWTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 10.47% | 10.60% | 0.00% | 1.33% | 7.27% | 22.92% | 7.11% | 7.00% | 3.78% | 9.52% | 3.06% | 6.27% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок DWTFX и ABRYX
Максимальная просадка DWTFX за все время составила -46.24%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWTFX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWTFX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.24% | -26.63% | -19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -6.93% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -19.17% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -26.63% | -5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -1.56% | -11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -4.68% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 1.75% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWTFX и ABRYX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что DWTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWTFX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 4.10% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 7.58% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 9.38% | +11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 12.13% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 10.88% | +5.42% |