PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HSTIX с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HSTIXSCHX
Дох-ть с нач. г.26.03%27.34%
Дох-ть за 1 год37.02%39.63%
Дох-ть за 3 года8.70%11.10%
Дох-ть за 5 лет14.64%17.45%
Дох-ть за 10 лет12.47%15.06%
Коэф-т Шарпа2.993.17
Коэф-т Сортино4.014.22
Коэф-т Омега1.561.59
Коэф-т Кальмара4.394.65
Коэф-т Мартина19.7520.96
Индекс Язвы1.88%1.90%
Дневная вол-ть12.41%12.52%
Макс. просадка-55.58%-34.33%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между HSTIX и SCHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и SCHX

С начала года, HSTIX показывает доходность 26.03%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции HSTIX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 12.47% против 15.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.91%
16.09%
HSTIX
SCHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HSTIX и SCHX

HSTIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


HSTIX
Homestead Stock Index Fund
График комиссии HSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HSTIX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSTIX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HSTIX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HSTIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HSTIX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HSTIX, с текущим значением в 19.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.75
SCHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHX, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHX, с текущим значением в 20.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.96

Сравнение коэффициента Шарпа HSTIX и SCHX

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99
3.17
HSTIX
SCHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и SCHX

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SCHX в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HSTIX
Homestead Stock Index Fund
0.89%1.04%1.22%0.85%1.12%1.60%1.98%0.89%1.51%1.66%1.42%1.33%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.18%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.92%2.04%1.76%1.65%

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и SCHX

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HSTIX
SCHX

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и SCHX

Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 3.92% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
4.09%
HSTIX
SCHX