PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTIX с HNASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSTIX с HNASX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSTIX (Homestead Stock Index Fund) and HNASX (Homestead Growth Fund) are both mutual funds - HSTIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Homestead, while HNASX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Homestead. Over the past 10 years, HSTIX returned 15.13%/yr vs 17.04%/yr for HNASX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HSTIX charges 0.50%/yr vs 0.84%/yr for HNASX.

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и HNASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Homestead Growth Fund (HNASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у HNASX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции HSTIX уступали акциям HNASX по среднегодовой доходности: 15.13% против 17.04% соответственно.

HSTIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.15%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.54%
1 год
27.44%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.13%

HNASX

1 день
-1.73%
1 месяц
3.43%
С начала года
3.32%
6 месяцев
2.82%
1 год
16.56%
3 года*
22.59%
5 лет*
11.05%
10 лет*
17.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTIX и HNASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		10.66%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%21.17%
HNASX
Homestead Growth Fund		3.32%16.97%30.93%47.78%-33.56%16.94%38.72%28.39%2.84%36.54%

Correlation

The correlation between HSTIX and HNASX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2001 г.

0.88

The correlation between HSTIX and HNASX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Stock Index Fund

Homestead Growth Fund

Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с HOVLXHSTIX с PMTHSTIX с ECFHSTIX с SCHGHSTIX с VOO
Часто сравнивают с HNASX:
HNASX с FELGHNASX с SCHGHNASX с SCHDHNASX с VOOHNASX с VIGHNASX с XLGHNASX с VFIFX

Доходность на риск

HSTIX vs. HNASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HNASX
Ранг доходности на риск HNASX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNASX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNASX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNASX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNASX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTIX c HNASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Homestead Growth Fund (HNASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTIXHNASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.06

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.51

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

0.93

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

2.89

+11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTIX vs. HNASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа HNASX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и HNASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTIXHNASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.06

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.50

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.31

+0.09

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и HNASX

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки HNASX в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и HNASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSTIXHNASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-72.74%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-18.90%

+9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-21.23%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-37.22%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-37.22%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.72%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-24.67%

+13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

6.04%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и HNASX

Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 2.92%, в то время как у Homestead Growth Fund (HNASX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSTIXHNASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.94%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

12.91%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

16.45%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

22.31%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

21.81%

-3.75%

Сравнение комиссий HSTIX и HNASX

HSTIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HNASX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и HNASX

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности HNASX в 14.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNASX
Homestead Growth Fund		14.82%15.31%6.29%2.57%6.80%9.12%4.73%5.35%10.41%6.41%1.54%6.52%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.65%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

HSTIX and HNASX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNASX has higher volatility (3.94%) compared to HSTIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, HSTIX dropped -55.64% vs HNASX's -72.74%.

HSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTIX и HNASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор