PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNASX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNASX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HNASX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Growth Fund (HNASX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNASX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNASX
Homestead Growth Fund		-11.99%16.97%30.93%47.78%-33.56%16.94%38.72%28.39%2.84%36.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, HNASX показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HNASX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.45% против 14.14% соответственно.

HNASX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-11.07%
1 год
10.88%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
15.45%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HNASX:
HNASX с FELGHNASX с SCHGHNASX с SCHDHNASX с VIGHNASX с XLGHNASX с VFIFXHNASX с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий HNASX и VOO

HNASX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

HNASX
Homestead Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

HNASX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNASX
Ранг доходности на риск HNASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNASX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNASX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNASX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNASX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNASXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.01

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.53

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.55

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

7.31

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNASX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNASX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNASX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNASXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.01

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.83

-0.55

Корреляция

Корреляция между HNASX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNASX и VOO

Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNASX
Homestead Growth Fund		17.39%15.31%6.29%2.57%6.80%9.12%4.73%5.35%10.41%6.41%1.54%6.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HNASX и VOO

Максимальная просадка HNASX за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HNASXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-33.99%

-38.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.90%

-11.98%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.22%

-24.52%

-12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

-33.99%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-5.55%

-10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.81%

-3.72%

-21.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.55%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HNASX и VOO

Homestead Growth Fund (HNASX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HNASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNASXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

5.34%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

9.47%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

18.11%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

16.82%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

17.99%

+3.78%