Сравнение HNASX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HNASX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNASX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNASX Homestead Growth Fund | -11.99% | 16.97% | 30.93% | 47.78% | -33.56% | 16.94% | 38.72% | 28.39% | 2.84% | 36.54% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HNASX показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции HNASX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.45% против 12.25% соответственно.
HNASX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 15.45%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNASX и SCHD
HNASX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
HNASX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
HNASX
SCHD
Сравнение HNASX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNASX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.05 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 3.55 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNASX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.84 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между HNASX и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNASX и SCHD
Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNASX Homestead Growth Fund | 17.39% | 15.31% | 6.29% | 2.57% | 6.80% | 9.12% | 4.73% | 5.35% | 10.41% | 6.41% | 1.54% | 6.52% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок HNASX и SCHD
Максимальная просадка HNASX за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNASX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -33.37% | -39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.90% | -12.74% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.22% | -16.85% | -20.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.22% | -33.37% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -3.43% | -12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -3.34% | -21.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 3.75% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNASX и SCHD
Homestead Growth Fund (HNASX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что HNASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNASX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 2.33% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 7.96% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 15.69% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 14.40% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 16.70% | +5.07% |