Сравнение HNASX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HNASX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNASX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNASX Homestead Growth Fund | -10.75% | 16.97% | 30.93% | 47.78% | -33.56% | 16.94% | 38.72% | 28.39% | 2.84% | 36.54% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.33% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, HNASX показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции HNASX превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 15.62% против 12.36% соответственно.
HNASX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -10.75%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 15.62%
VIG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNASX и VIG
HNASX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
HNASX vs. VIG — Ранг доходности на риск
HNASX
VIG
Сравнение HNASX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNASX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.24 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 5.41 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNASX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.57 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между HNASX и VIG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNASX и VIG
Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.15%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNASX Homestead Growth Fund | 17.15% | 15.31% | 6.29% | 2.57% | 6.80% | 9.12% | 4.73% | 5.35% | 10.41% | 6.41% | 1.54% | 6.52% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок HNASX и VIG
Максимальная просадка HNASX за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNASX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -46.81% | -25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.90% | -7.91% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.22% | -20.39% | -16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.22% | -31.72% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -5.58% | -8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -5.55% | -19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 2.47% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNASX и VIG
Homestead Growth Fund (HNASX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что HNASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNASX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 4.05% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 7.81% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 15.28% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 14.25% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 16.04% | +5.72% |