PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNASX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNASX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HNASX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Growth Fund (HNASX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNASX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNASX
Homestead Growth Fund		-11.99%16.97%30.93%47.78%-33.56%16.94%38.72%28.39%2.84%36.54%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, HNASX показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции HNASX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 15.45% против 10.57% соответственно.

HNASX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-11.07%
1 год
10.88%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
15.45%

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Growth Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с HNASX:
HNASX с SCHGHNASX с FELGHNASX с SCHDHNASX с VOOHNASX с VIGHNASX с XLGHNASX с SPY
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий HNASX и VFIFX

HNASX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

HNASX
Homestead Growth Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

HNASX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNASX
Ранг доходности на риск HNASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNASX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNASX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNASX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNASX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNASXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.37

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.96

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.93

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

8.80

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNASX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNASX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VFIFX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNASX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNASXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.37

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.48

-0.20

Корреляция

Корреляция между HNASX и VFIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNASX и VFIFX

Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности VFIFX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNASX
Homestead Growth Fund		17.39%15.31%6.29%2.57%6.80%9.12%4.73%5.35%10.41%6.41%1.54%6.52%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок HNASX и VFIFX

Максимальная просадка HNASX за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNASXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-51.68%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.90%

-10.52%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.22%

-25.40%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

-31.36%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-6.48%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.81%

-6.93%

-17.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.31%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HNASX и VFIFX

Homestead Growth Fund (HNASX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что HNASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNASXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

5.57%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

8.91%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

14.98%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

14.12%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

15.07%

+6.70%