PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNASX с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNASX с FELG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNASX (Homestead Growth Fund) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, HNASX returned 16.56% vs 27.08% for FELG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HNASX charges 0.84%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности HNASX и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Growth Fund (HNASX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNASX показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у FELG с доходностью 7.79%.

HNASX

1 день
-1.73%
1 месяц
3.43%
С начала года
3.32%
6 месяцев
2.82%
1 год
16.56%
3 года*
22.59%
5 лет*
11.05%
10 лет*
17.04%

FELG

1 день
0.09%
1 месяц
5.20%
С начала года
7.79%
6 месяцев
7.15%
1 год
27.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNASX и FELG

2026 (YTD)202520242023
HNASX
Homestead Growth Fund		3.32%16.97%30.93%4.20%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		7.79%18.44%35.45%4.20%

Correlation

The correlation between HNASX and FELG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between HNASX and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Growth Fund

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с HNASX:
HNASX с SCHGHNASX с SCHDHNASX с VOOHNASX с VIGHNASX с XLGHNASX с VFIFXHNASX с VGT
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с QQQ

Доходность на риск

HNASX vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNASX
Ранг доходности на риск HNASX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNASX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNASX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNASX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNASX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNASX c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNASXFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.76

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.41

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

1.68

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

5.75

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNASX vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNASX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FELG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNASX и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNASXFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.76

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.33

-1.02

Просадки

Сравнение просадок HNASX и FELG

Максимальная просадка HNASX за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNASXFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-23.89%

-48.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.90%

-16.17%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-1.25%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.67%

-3.52%

-21.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

4.72%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HNASX и FELG

Homestead Growth Fund (HNASX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что HNASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNASXFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.47%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

11.59%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

15.45%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

19.87%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

19.87%

+1.94%

Сравнение комиссий HNASX и FELG

HNASX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNASX и FELG

Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.82%, что больше доходности FELG в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.34%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HNASX
Homestead Growth Fund		14.82%15.31%6.29%2.57%6.80%9.12%4.73%5.35%10.41%6.41%1.54%6.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HNASX and FELG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HNASX has higher volatility (3.94%) compared to FELG (3.47%). In terms of maximum drawdown, HNASX dropped -72.74% vs FELG's -23.89%.

FELG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNASX и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор