PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTIX с GLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTIX с GLU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU).

HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и GLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTIX и GLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		-7.17%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%21.17%
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		1.04%37.93%23.55%2.07%-28.13%21.19%4.90%25.26%-19.49%34.92%

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у GLU с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции GLU по среднегодовой доходности: 13.31% против 7.97% соответственно.

HSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.84%
1 год
13.93%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.31%

GLU

1 день
0.82%
1 месяц
-9.91%
С начала года
1.04%
6 месяцев
9.32%
1 год
26.15%
3 года*
18.22%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Stock Index Fund

The Gabelli Global Utility & Income Trust

Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с PMTHSTIX с HOVLXHSTIX с SCHGHSTIX с VOOHSTIX с SPYG
Часто сравнивают с GLU:
GLU с GMGLU с SCHDGLU с UTFGLU с VOOGLU с JXIGLU с TRINGLU с FXF

Доходность на риск

HSTIX vs. GLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GLU
Ранг доходности на риск GLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLU: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTIX c GLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTIXGLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.48

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.99

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.98

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

9.12

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTIX vs. GLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа GLU равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и GLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTIXGLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.48

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.37

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.32

+0.04

Корреляция

Корреляция между HSTIX и GLU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и GLU

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности GLU в 6.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.96%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		6.42%6.23%8.00%9.10%8.52%5.70%6.51%6.36%7.45%5.63%7.14%7.22%

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и GLU

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки GLU в -50.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и GLU.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTIXGLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-50.52%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.73%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-38.34%

+13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-46.57%

+12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-10.91%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-9.76%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.98%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и GLU

Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 4.23%, в то время как у The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTIXGLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

8.10%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

12.02%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

17.75%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

19.34%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

21.74%

-3.72%