PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLU с JXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLU с JXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLU (The Gabelli Global Utility & Income Trust) is a stock, while JXI (iShares Global Utilities ETF) is Utilities Equities fund tracking the S&P Global Utilities Index. Over the past 10 years, GLU returned 7.89%/yr vs 9.09%/yr for JXI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLU и JXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLU показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции GLU уступали акциям JXI по среднегодовой доходности: 7.89% против 9.09% соответственно.

GLU

1 день
0.58%
1 месяц
-1.82%
С начала года
3.38%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.88%
3 года*
19.73%
5 лет*
4.85%
10 лет*
7.89%

JXI

1 день
0.65%
1 месяц
-4.82%
С начала года
6.10%
6 месяцев
5.88%
1 год
17.33%
3 года*
15.38%
5 лет*
9.38%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLU и JXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		3.38%37.93%23.55%2.07%-28.13%21.19%4.90%25.26%-19.49%34.92%
JXI
iShares Global Utilities ETF		6.10%25.91%13.14%0.63%-4.17%10.88%5.19%23.94%2.31%14.79%

Correlation

The correlation between GLU and JXI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2006 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Global Utility & Income Trust

iShares Global Utilities ETF

Часто сравнивают с GLU:
GLU с GMGLU с UTFGLU с HSTIXGLU с FXFGLU с SCHDGLU с TRINGLU с VOO
Часто сравнивают с JXI:
JXI с XLUJXI с VPUJXI с FXUJXI с TIPJXI с SPYJXI с RSPUJXI с DXJ

Доходность на риск

GLU vs. JXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLU
Ранг доходности на риск GLU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLU: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JXI
Ранг доходности на риск JXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLU c JXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLUJXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.35

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.84

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.15

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

6.94

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLU vs. JXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLU на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JXI равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLU и JXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLUJXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.35

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

0.00

Просадки

Сравнение просадок GLU и JXI

Максимальная просадка GLU за все время составила -50.52%, примерно равная максимальной просадке JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLU и JXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLUJXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.52%

-50.23%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-8.09%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-16.29%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-22.45%

-15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-34.20%

-12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-6.66%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-12.82%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.50%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GLU и JXI

Текущая волатильность для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) составляет 3.85%, в то время как у iShares Global Utilities ETF (JXI) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что GLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLUJXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.89%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

10.47%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

12.90%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

15.39%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

17.01%

+4.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLU и JXI

Дивидендная доходность GLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности JXI в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		6.45%6.23%8.00%9.10%8.52%5.70%6.51%6.36%7.45%5.63%7.14%7.22%
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.41%2.56%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%

Часто задаваемые вопросы

GLU and JXI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JXI has higher volatility (4.89%) compared to GLU (3.85%). In terms of maximum drawdown, GLU dropped -50.52% vs JXI's -50.23%.

GLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLU и JXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор