PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLU с JXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLU и JXI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GLU с JXI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и iShares Global Utilities ETF (JXI).

JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLU или JXI.

Доходность

Сравнение доходности GLU и JXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLU:

1.30

JXI:

1.34

Коэф-т Сортино

GLU:

1.67

JXI:

1.75

Коэф-т Омега

GLU:

1.24

JXI:

1.24

Коэф-т Кальмара

GLU:

1.03

JXI:

1.91

Коэф-т Мартина

GLU:

4.85

JXI:

4.82

Индекс Язвы

GLU:

5.09%

JXI:

4.13%

Дневная вол-ть

GLU:

20.35%

JXI:

15.29%

Макс. просадка

GLU:

-50.52%

JXI:

-50.23%

Текущая просадка

GLU:

-1.01%

JXI:

-0.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLU показывает доходность 15.03%, а JXI немного ниже – 14.68%. За последние 10 лет акции GLU уступали акциям JXI по среднегодовой доходности: 5.86% против 8.03% соответственно.

GLU

С начала года

15.03%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

5.47%

1 год

26.25%

3 года

8.19%

5 лет

9.10%

10 лет

5.86%

JXI

С начала года

14.68%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

6.18%

1 год

20.26%

3 года

7.48%

5 лет

9.45%

10 лет

8.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Global Utility & Income Trust

iShares Global Utilities ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLU и JXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLU
Ранг риск-скорректированной доходности GLU, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
JXI
Ранг риск-скорректированной доходности JXI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLU c JXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLU на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JXI равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLU и JXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLU и JXI

Дивидендная доходность GLU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности JXI в 2.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		7.18%8.00%9.10%8.52%5.70%6.51%6.36%7.45%5.63%7.14%7.22%6.17%
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.64%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%3.55%

Просадки

Сравнение просадок GLU и JXI

Максимальная просадка GLU за все время составила -50.52%, примерно равная максимальной просадке JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLU и JXI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GLU и JXI

Текущая волатильность для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) составляет 3.62%, в то время как у iShares Global Utilities ETF (JXI) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что GLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...