PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLU с JXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLU с JXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и iShares Global Utilities ETF (JXI).

JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GLU и JXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLU и JXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		1.86%37.93%23.55%2.07%-28.13%21.19%4.90%25.26%-19.49%34.92%
JXI
iShares Global Utilities ETF		10.76%25.91%13.14%0.63%-4.17%10.88%5.19%23.94%2.31%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, GLU показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции GLU уступали акциям JXI по среднегодовой доходности: 8.05% против 9.66% соответственно.

GLU

1 день
0.80%
1 месяц
-9.22%
С начала года
1.86%
6 месяцев
9.07%
1 год
28.60%
3 года*
18.54%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.05%

JXI

1 день
0.89%
1 месяц
-1.70%
С начала года
10.76%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.98%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Global Utility & Income Trust

iShares Global Utilities ETF

Часто сравнивают с GLU:
GLU с GMGLU с UTFGLU с SCHDGLU с VOOGLU с TRINGLU с HSTIXGLU с FXF
Часто сравнивают с JXI:
JXI с XLUJXI с VPUJXI с FXUJXI с VOOJXI с TIPJXI с SPYJXI с RSPU

Доходность на риск

GLU vs. JXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLU
Ранг доходности на риск GLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLU: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JXI
Ранг доходности на риск JXI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLU c JXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLUJXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.04

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.60

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.61

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

14.00

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLU vs. JXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLU на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JXI равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLU и JXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLUJXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.04

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.34

-0.02

Корреляция

Корреляция между GLU и JXI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLU и JXI

Дивидендная доходность GLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности JXI в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		6.37%6.23%8.00%9.10%8.52%5.70%6.51%6.36%7.45%5.63%7.14%7.22%
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.31%2.56%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%

Просадки

Сравнение просадок GLU и JXI

Максимальная просадка GLU за все время составила -50.52%, примерно равная максимальной просадке JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLU и JXI.

Загрузка...

Показатели просадок

GLUJXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.52%

-50.23%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-8.17%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-22.45%

-15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-34.20%

-12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-2.47%

-7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-12.90%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.11%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GLU и JXI

The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с iShares Global Utilities ETF (JXI) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что GLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLUJXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

5.23%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

8.93%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

14.26%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

15.23%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

16.94%

+4.80%