PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTIX с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSTIX с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSTIX (Homestead Stock Index Fund) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both funds - HSTIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Homestead, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, HSTIX returned 14.02%/yr vs 10.61%/yr for DIVO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSTIX charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

HSTIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.48%
6 месяцев
11.47%
1 год
28.38%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.02%
10 лет*
15.22%

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTIX и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		11.48%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%21.17%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between HSTIX and DIVO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.78

The correlation between HSTIX and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Stock Index Fund

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с PMTHSTIX с HOVLXHSTIX с ECFHSTIX с SCHGHSTIX с VOO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

HSTIX vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTIX c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTIXDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.06

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.05

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.10

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

11.21

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTIX vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTIXDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.06

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.85

-0.45

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и DIVO

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSTIXDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-30.04%

-25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-5.95%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-12.12%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-13.72%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-2.61%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.64%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и DIVO

Homestead Stock Index Fund (HSTIX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSTIXDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.01%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

6.88%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

8.97%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

11.94%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

14.84%

+3.22%

Сравнение комиссий HSTIX и DIVO

HSTIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и DIVO

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.63%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

HSTIX and DIVO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSTIX has higher volatility (2.82%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, HSTIX dropped -55.64% vs DIVO's -30.04%.

HSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTIX и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор