PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTIX с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTIX с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTIX и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTIX и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		-4.45%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%21.17%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Доходность по периодам

С начала года, HSTIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

HSTIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.38%
1 год
16.81%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.53%
10 лет*
13.63%

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Stock Index Fund

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с PMTHSTIX с HOVLXHSTIX с SCHGHSTIX с VOOHSTIX с ECF
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий HSTIX и DIVO

HSTIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
HSTIX
Homestead Stock Index Fund

Доходность на риск

HSTIX vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTIX c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTIXDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.36

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.99

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.92

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

9.07

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTIX vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTIXDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.36

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.93

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.83

-0.46

Корреляция

Корреляция между HSTIX и DIVO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTIX и DIVO

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DIVO в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.91%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSTIX и DIVO

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTIXDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-30.04%

-25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-9.21%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-13.72%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-3.96%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-2.62%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.95%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTIX и DIVO

Homestead Stock Index Fund (HSTIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTIXDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.58%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

7.01%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

13.13%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

11.93%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

14.93%

+3.12%