PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPGX с VASIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSPGX с VASIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSPGX (Emerald Growth Fund) and VASIX (Vanguard LifeStrategy Income Fund) are both mutual funds - HSPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Emerald, while VASIX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, HSPGX returned 16.13%/yr vs 4.08%/yr for VASIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSPGX charges 1.03%/yr vs 0.11%/yr for VASIX.

Доходность

Сравнение доходности HSPGX и VASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Growth Fund (HSPGX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSPGX показывает доходность 26.02%, что значительно выше, чем у VASIX с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции HSPGX превзошли акции VASIX по среднегодовой доходности: 16.13% против 4.08% соответственно.

HSPGX

1 день
1.59%
1 месяц
7.31%
С начала года
26.02%
6 месяцев
24.44%
1 год
68.10%
3 года*
32.40%
5 лет*
13.80%
10 лет*
16.13%

VASIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.70%
С начала года
3.14%
6 месяцев
3.21%
1 год
9.53%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPGX и VASIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPGX
Emerald Growth Fund		26.02%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.72%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		3.14%9.42%6.67%9.63%-13.94%1.92%9.13%12.05%-1.05%6.05%

Correlation

The correlation between HSPGX and VASIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1994 г.

0.57

The correlation between HSPGX and VASIX shifts across timeframes, from 0.51 (10 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Growth Fund

Vanguard LifeStrategy Income Fund

Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с EFCNXHSPGX с ETEGXHSPGX с FGROXHSPGX с DMCRXHSPGX с CMCIXHSPGX с HSSAXHSPGX с VRTGX
Часто сравнивают с VASIX:
VASIX с VTIVXVASIX с VBIAXVASIX с VOOVASIX с PRSIXVASIX с IRTRVASIX с AONIXVASIX с VEIPX

Доходность на риск

HSPGX vs. VASIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VASIX
Ранг доходности на риск VASIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPGX c VASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund (HSPGX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPGXVASIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.18

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.17

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

2.47

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

10.32

+11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPGX vs. VASIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPGX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа VASIX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPGX и VASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPGXVASIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.18

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.12

-0.68

Просадки

Сравнение просадок HSPGX и VASIX

Максимальная просадка HSPGX за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPGX и VASIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSPGXVASIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.28%

-18.17%

-42.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-3.90%

-10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.63%

-5.58%

-23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-18.17%

-20.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-18.17%

-23.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-1.92%

-17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

0.93%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPGX и VASIX

Emerald Growth Fund (HSPGX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что HSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSPGXVASIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

1.71%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.24%

3.65%

+15.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.33%

4.42%

+20.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

5.75%

+19.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

4.92%

+20.21%

Сравнение комиссий HSPGX и VASIX

HSPGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VASIX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPGX и VASIX

Дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности VASIX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPGX
Emerald Growth Fund		10.11%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%0.00%0.00%0.00%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		4.11%4.18%7.61%3.17%2.02%3.95%2.15%2.73%3.55%1.52%2.26%2.57%

Часто задаваемые вопросы

HSPGX and VASIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSPGX has higher volatility (7.62%) compared to VASIX (1.71%). In terms of maximum drawdown, HSPGX dropped -60.28% vs VASIX's -18.17%.

HSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPGX и VASIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор