PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPGX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSPGX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Growth Fund (HSPGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

HSPGX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности HSPGX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Growth Fund (HSPGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSPGX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPGX
Emerald Growth Fund		-0.71%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.72%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, HSPGX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции HSPGX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 13.73% против 9.61% соответственно.

HSPGX

1 день
5.53%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
4.94%
1 год
49.48%
3 года*
24.04%
5 лет*
7.93%
10 лет*
13.73%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Growth Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с EFCNXHSPGX с DMCRXHSPGX с FGROXHSPGX с CMCIXHSPGX с HSSAXHSPGX с ETEGXHSPGX с VRTGX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий HSPGX и EMCAX

HSPGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
HSPGX
Emerald Growth Fund

Доходность на риск

HSPGX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPGX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund (HSPGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPGXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.41

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

0.72

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

0.74

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

3.00

+8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPGX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPGX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPGX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPGXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.41

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Корреляция

Корреляция между HSPGX и EMCAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPGX и EMCAX

Дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018
HSPGX
Emerald Growth Fund		12.83%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSPGX и EMCAX

Максимальная просадка HSPGX за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPGX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSPGXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.28%

-51.81%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-10.15%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-30.60%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-42.79%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-6.22%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-13.33%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.50%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPGX и EMCAX

Emerald Growth Fund (HSPGX) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что HSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSPGXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

5.42%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

10.49%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

17.50%

+11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

18.18%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

20.21%

+4.77%