PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPGX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSPGX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Growth Fund (HSPGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

HSPGX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HSPGX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Growth Fund (HSPGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSPGX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPGX
Emerald Growth Fund		-0.71%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.72%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, HSPGX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции HSPGX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 13.73% против 20.60% соответственно.

HSPGX

1 день
5.53%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
4.94%
1 год
49.48%
3 года*
24.04%
5 лет*
7.93%
10 лет*
13.73%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с EFCNXHSPGX с FGROXHSPGX с CMCIXHSPGX с HSSAXHSPGX с ETEGXHSPGX с VRTGXHSPGX с EMCAX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий HSPGX и DMCRX

HSPGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
HSPGX
Emerald Growth Fund

Доходность на риск

HSPGX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPGX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund (HSPGX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPGXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.06

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.60

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

3.73

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

12.46

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPGX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPGX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMCRX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPGX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPGXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.06

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.16

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.13

Корреляция

Корреляция между HSPGX и DMCRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPGX и DMCRX

Дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPGX
Emerald Growth Fund		12.83%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%0.00%0.00%0.00%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок HSPGX и DMCRX

Максимальная просадка HSPGX за все время составила -60.28%, примерно равная максимальной просадке DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPGX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSPGXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.28%

-59.16%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-15.46%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-59.16%

+20.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-59.16%

+17.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-10.79%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-20.35%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.62%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPGX и DMCRX

Текущая волатильность для Emerald Growth Fund (HSPGX) составляет 11.36%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что HSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSPGXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

12.40%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

23.15%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

31.42%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

39.55%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

33.88%

-8.90%