PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPGX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSPGX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Growth Fund (HSPGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

HSPGX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HSPGX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Growth Fund (HSPGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSPGX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPGX
Emerald Growth Fund		-0.71%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.72%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, HSPGX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции HSPGX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 13.73% против 9.83% соответственно.

HSPGX

1 день
5.53%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
4.94%
1 год
49.48%
3 года*
24.04%
5 лет*
7.93%
10 лет*
13.73%

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Growth Fund

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с EFCNXHSPGX с DMCRXHSPGX с FGROXHSPGX с HSSAXHSPGX с CMCIXHSPGX с ETEGXHSPGX с EMCAX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VTIVRTGX с VIOO

Сравнение комиссий HSPGX и VRTGX

HSPGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

HSPGX
Emerald Growth Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

HSPGX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPGX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund (HSPGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPGXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.94

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.46

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.54

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

5.21

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPGX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPGX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа VRTGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPGX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPGXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.94

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.05

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между HSPGX и VRTGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPGX и VRTGX

Дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности VRTGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPGX
Emerald Growth Fund		12.83%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%0.00%0.00%0.00%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок HSPGX и VRTGX

Максимальная просадка HSPGX за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPGX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSPGXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.28%

-41.97%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-14.80%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-40.48%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-41.97%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-11.16%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-10.53%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.36%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPGX и VRTGX

Emerald Growth Fund (HSPGX) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что HSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSPGXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

8.82%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

16.59%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

25.39%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

24.53%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

24.45%

+0.53%