Сравнение HSPGX с HSSAX
HSPGX (Emerald Growth Fund) and HSSAX (Emerald Finance and Banking Innovation Fund) are both mutual funds - HSPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Emerald, while HSSAX is a Financials Equities fund managed by Emerald. Over the past 10 years, HSPGX returned 15.96%/yr vs 4.91%/yr for HSSAX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HSPGX charges 1.03%/yr vs 1.71%/yr for HSSAX.
Доходность
Сравнение доходности HSPGX и HSSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSPGX показывает доходность 30.97%, что значительно выше, чем у HSSAX с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции HSPGX превзошли акции HSSAX по среднегодовой доходности: 15.96% против 4.91% соответственно.
HSPGX
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 26.95%
- С начала года
- 30.97%
- 1 год
- 57.87%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 15.96%
- Всё время*
- 11.13%
HSSAX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 10.42%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- 4.91%
- Всё время*
- 8.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
HSPGX Emerald Growth Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HSPGX и HSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPGX Emerald Growth Fund | 30.97% | 31.62% | 28.04% | 18.66% | -24.65% | 3.59% | 38.49% | 28.33% | -12.16% | 27.72% |
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund | 10.42% | 12.11% | 16.47% | 15.58% | -55.87% | 38.83% | 11.94% | 20.55% | -19.86% | 12.63% |
Correlation
The correlation between HSPGX and HSSAX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г. | 0.76 |
The correlation between HSPGX and HSSAX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPGX vs. HSSAX — Ранг доходности на риск
HSPGX
HSSAX
Сравнение HSPGX c HSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund (HSPGX) и Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSPGX | HSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.14 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 0.87 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 1.86 | +11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSPGX и HSSAX
Максимальная просадка HSPGX за все время составила -60.28%, что меньше максимальной просадки HSSAX в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPGX и HSSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPGX | HSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.28% | -73.01% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -19.61% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.63% | -22.17% | -6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -73.01% | +34.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -73.01% | +31.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -42.68% | +37.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -19.12% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 9.11% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPGX и HSSAX
Emerald Growth Fund (HSPGX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что HSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPGX | HSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 6.93% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.89% | 17.66% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 24.77% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 29.22% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 28.23% | -2.89% |
Сравнение комиссий HSPGX и HSSAX
HSPGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии HSSAX в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPGX и HSSAX
Дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, тогда как HSSAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPGX Emerald Growth Fund | 9.73% | 12.74% | 21.85% | 6.43% | 8.77% | 19.11% | 8.48% | 1.45% | 11.86% | 0.00% |
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 26.56% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
HSPGX and HSSAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSPGX has higher volatility (9.23%) compared to HSSAX (6.93%). In terms of maximum drawdown, HSPGX dropped -60.28% vs HSSAX's -73.01%.
HSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSPGX и HSSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор