Сравнение HSPGX с HSSAX

С начала года, HSPGX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у HSSAX с доходностью -10.45%. За последние 10 лет акции HSPGX превзошли акции HSSAX по среднегодовой доходности: 13.73% против 3.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSPGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии HSSAX в 1.71%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund (HSPGX) и Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSPGX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа HSSAX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPGX и HSSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HSPGX и HSSAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, тогда как HSSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HSPGX за все время составила -60.28%, что меньше максимальной просадки HSSAX в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPGX и HSSAX.

Emerald Growth Fund (HSPGX) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что HSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.