PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Emerald Growth Fund (HSPGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Emerald Growth Fund (HSPGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3176092878

Эмитент

Emerald

Дата выпуска

1 окт. 1992 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия HSPGX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Growth Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Emerald Growth Fund (HSPGX) показал доход в -4.57% с начала года и 4.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSPGX составила 7.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HSPGX

С начала года

-4.57%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-11.67%

1 год

4.87%

3 года

9.21%

5 лет

8.30%

10 лет

7.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSPGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.15%-7.51%-9.10%-0.73%9.79%-4.57%
2024-3.41%8.26%1.14%-5.03%7.59%1.52%5.50%0.29%0.04%-1.22%11.85%-7.43%18.76%
20239.03%-1.72%-2.90%-0.43%0.95%8.11%4.97%-6.63%-6.73%-6.43%11.52%10.01%18.66%
2022-14.06%2.12%1.37%-7.65%-5.32%-8.80%9.16%0.22%-8.57%11.58%1.60%-6.33%-24.66%
20211.46%4.86%-2.88%4.37%-2.67%1.64%-2.17%3.45%-3.74%5.01%-5.58%0.54%3.58%
20200.76%-7.11%-19.08%15.42%11.62%2.56%6.36%5.06%-2.31%2.01%12.65%10.31%38.49%
201914.29%6.71%-0.94%3.17%-5.04%4.78%1.58%-6.09%-3.16%4.18%4.34%3.04%28.33%
20181.78%-3.20%-0.61%0.35%7.23%1.18%0.39%8.87%-2.37%-13.56%-0.04%-10.64%-12.16%
20171.30%1.81%1.54%0.65%2.15%3.41%0.52%0.69%5.06%1.71%4.05%1.93%27.72%
2016-9.93%-1.90%6.10%-0.28%2.51%0.06%6.07%1.26%2.75%-6.51%10.68%0.93%10.51%
2015-2.52%9.16%2.12%-3.19%5.89%3.35%2.28%-7.27%-5.44%0.31%3.10%-7.78%-1.52%
20143.62%4.81%-4.49%-8.49%-0.11%6.19%-7.08%6.44%-3.53%4.91%1.51%-2.51%-0.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HSPGX составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HSPGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Emerald Growth Fund (HSPGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Emerald Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.18
  • За 5 лет: 0.33
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Emerald Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.34 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$3.34$3.34$1.45$1.78$5.56$2.85$0.38$2.47

Дивидендный доход

14.98%14.29%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Emerald Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.58$0.00$0.00$0.00$0.00$1.77$3.34
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$1.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.78$0.00$0.00$0.00$0.00$1.78
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.56$5.56
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.85$2.85
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2018$2.47$2.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Emerald Growth Fund показал максимальную просадку в 76.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2196 торговых сессий.

Текущая просадка Emerald Growth Fund составляет 13.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.45%13 мар. 2000 г.22609 мар. 2009 г.219630 нояб. 2017 г.4456
-41.48%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.953 авг. 2020 г.114
-39.72%22 апр. 1998 г.1198 окт. 1998 г.26222 окт. 1999 г.381
-38.65%9 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.6017 нояб. 2024 г.752
-30.75%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...