- ISIN
- US3176092878
- Эмитент
- Emerald
- Дата выпуска
- 1 окт. 1992 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSPGX
Emerald Growth Fund (HSPGX) прибавил 31.0% с начала года. Текущая цена акции HSPGX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HSPGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,954.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Emerald Growth Fund (HSPGX) показал доход в 30.97% с начала года и 57.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSPGX составила 15.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Emerald Growth Fund
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 26.95%
- С начала года
- 30.97%
- 1 год
- 57.87%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 15.96%
- Всё время*
- 11.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HSPGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший месяц был янв. 1993 г. с доходностью -48.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HSPGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 июл. 1996 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 4 янв. 1993 г. с доходностью -50.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.58% | 1.65% | -7.48% | 18.49% | 6.10% | 10.57% | -10.56% | 6.08% | 30.97% | ||||
| 2025 | 4.15% | -7.51% | -9.10% | -0.73% | 9.64% | 10.50% | 3.49% | 6.58% | 6.98% | 5.66% | 2.43% | -2.12% | 31.62% |
| 2024 | -3.41% | 8.26% | 1.14% | -5.03% | 7.59% | 1.52% | 5.51% | 0.29% | 0.04% | -1.22% | 11.84% | -0.20% | 28.04% |
| 2023 | 9.03% | -1.72% | -2.90% | -0.43% | 0.95% | 8.11% | 4.97% | -6.63% | -6.73% | -6.43% | 11.52% | 10.01% | 18.66% |
| 2022 | -14.06% | 2.12% | 1.37% | -7.65% | -5.32% | -8.80% | 9.16% | 0.22% | -8.57% | 11.58% | 1.60% | -6.33% | -24.65% |
| 2021 | 1.46% | 4.86% | -2.88% | 4.37% | -2.67% | 1.64% | -2.17% | 3.45% | -3.74% | 5.01% | -5.58% | 0.54% | 3.59% |
Метрики бенчмарка
Emerald Growth Fund has an annualized alpha of 3.30%, beta of 1.04, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 1992.
- This fund captured 115.93% of S&P 500 Index gains and 106.07% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.30% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.57, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.30%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 115.93%
- Участие в снижении
- 106.07%
Комиссия
Комиссия HSPGX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSPGX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 79% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Emerald Growth Fund (HSPGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSPGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 2.50 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 10.58 | +3.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Emerald Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.43 | $3.43 | $5.11 | $1.45 | $1.78 | $5.56 | $2.85 | $0.38 | $2.47 |
Дивидендный доход | 9.73% | 12.74% | 21.85% | 6.43% | 8.77% | 19.11% | 8.48% | 1.45% | 11.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Emerald Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $3.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.53 | $5.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.56 | $5.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Emerald Growth Fund показал максимальную просадку в 60.28%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2001 торговую сессию.
Текущая просадка Emerald Growth Fund составляет 5.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.28%март 2003 г. | 2y 12mo | 7y 11mo | 10y 11moмарт 2000 г. - февр. 2011 г. | — |
-51.84%февр. 1993 г. | 1mo 20d | 2y 10mo | 2y 11moянв. 1993 г. - дек. 1995 г. | — |
-41.48%март 2020 г. | 26d | 4mo 18d | 5mo 14dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-38.65%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 4mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-38.40%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 11mo 7d | 1y 4moапр. 1998 г. - сент. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| HSPGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.28% | -56.78% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -9.10% | -5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.63% | -18.90% | -9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -25.43% | -13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -33.92% | -7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -0.17% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -10.69% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.14% | +2.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HSPGX
Добавьте Emerald Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSPGX