PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSMV с SPSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).

HSMV и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HSMV и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSMV и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.29%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		4.17%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%67.93%

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 4.17%.

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

SPSM

1 день
0.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.65%
1 год
20.97%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с VIOOHSMV с VTWOHSMV с BBSCHSMV с CALF
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с AVUVSPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Сравнение комиссий HSMV и SPSM

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Доходность на риск

HSMV vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMVSPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.93

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.44

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.44

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

5.80

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMV vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPSM равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMVSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.93

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.20

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.42

+0.26

Корреляция

Корреляция между HSMV и SPSM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и SPSM

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SPSM в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.58%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Просадки

Сравнение просадок HSMV и SPSM

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и SPSM.

Загрузка...

Показатели просадок

HSMVSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-42.89%

+23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-14.82%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-27.94%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-5.18%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-8.02%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.68%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и SPSM

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSMVSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

6.26%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

12.95%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

22.56%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

21.54%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

22.97%

-6.79%