PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с PSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSMV с PSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC).

HSMV и PSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HSMV и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSMV и PSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.29%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.17%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%69.07%

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у PSC с доходностью 0.17%.

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

PSC

1 день
0.88%
1 месяц
-4.60%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.11%
1 год
19.58%
3 года*
13.84%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с VIOOHSMV с BBSCHSMV с VTWOHSMV с CALF
Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VOOPSC с VIOVPSC с STLG

Сравнение комиссий HSMV и PSC

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PSC в 0.38%.

HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Доходность на риск

HSMV vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMVPSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.88

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.36

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.58

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

5.83

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMV vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа PSC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMVPSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.88

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.24

Корреляция

Корреляция между HSMV и PSC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и PSC

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности PSC в 0.66%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.66%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%

Просадки

Сравнение просадок HSMV и PSC

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и PSC.

Загрузка...

Показатели просадок

HSMVPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-46.69%

+27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-12.63%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-25.86%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-6.44%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-8.40%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.42%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и PSC

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSMVPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

6.79%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

14.20%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

22.46%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

21.06%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

23.39%

-7.21%