Сравнение HSMV с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
HSMV и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 1.79% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 72.79% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 4.70%.
HSMV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и OVS
HSMV берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
HSMV vs. OVS — Ранг доходности на риск
HSMV
OVS
Сравнение HSMV c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.96 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.48 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.56 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 6.45 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.96 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.19 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.37 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и OVS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и OVS
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности OVS в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.03% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и OVS
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -45.09% | +25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -15.95% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -30.49% | +11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -5.40% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -11.63% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.85% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и OVS
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.53%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 6.99% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 14.80% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 24.98% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 23.35% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 27.72% | -11.53% |