PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMV с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HSMV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. HSMV is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past 5 years, HSMV returned 3.79%/yr vs 17.28%/yr for OILK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности HSMV и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-2.16%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.04%
1 год
5.27%
3 года*
9.10%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSMV и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.62%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-1.60%

Correlation

The correlation between HSMV and OILK is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.14

The correlation between HSMV and OILK shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HSMV и OILK

Секторы
HSMV
OILK

Недвижимость

23.8%

-

Финансовые услуги

16.6%

-

Промышленность

15.0%

-

Коммунальные услуги

11.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%
100.0%

Сырьевые материалы

5.4%

-

Здравоохранение

4.9%

-

Энергетика

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Технологии

1.7%

-

Недвижимость

HSMV
23.8%
OILK

-

Финансовые услуги

HSMV
16.6%
OILK

-

Промышленность

HSMV
15.0%
OILK

-

Коммунальные услуги

HSMV
11.9%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

HSMV
7.9%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

HSMV
7.8%
OILK
100.0%

Сырьевые материалы

HSMV
5.4%
OILK

-

Здравоохранение

HSMV
4.9%
OILK

-

Энергетика

HSMV
2.8%
OILK

-

Коммуникационные услуги

HSMV
2.3%
OILK

-

Технологии

HSMV
1.7%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с ESSC
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

HSMV vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMVOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.99

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.51

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

3.30

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

6.67

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMV vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMVOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.99

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.58

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.11

+0.57

Просадки

Сравнение просадок HSMV и OILK

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMVOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-83.76%

+64.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-17.35%

+9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-23.42%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-34.69%

+15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-5.49%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-32.60%

+26.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

8.57%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и OILK

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 2.83%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMVOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

10.52%

-7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

23.32%

-16.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

28.82%

-18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

30.13%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

35.97%

-19.92%

Сравнение комиссий HSMV и OILK

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и OILK

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.99%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

HSMV and OILK have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to HSMV (2.83%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.28% vs 3.79% for HSMV. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.28% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 1.99% for HSMV.

HSMV is categorized as Small Cap Blend Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMV и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор