PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSMV с IWC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и iShares Microcap ETF (IWC).

HSMV и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HSMV и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSMV и IWC

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.29%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%
IWC
iShares Microcap ETF		1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%83.36%

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%.

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

iShares Microcap ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с VIOOHSMV с VTWOHSMV с BBSCHSMV с CALF
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Сравнение комиссий HSMV и IWC

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
IWC
iShares Microcap ETF

Доходность на риск

HSMV vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMVIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.78

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.42

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

3.48

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

11.21

-10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMV vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMVIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.78

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.11

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.28

+0.40

Корреляция

Корреляция между HSMV и IWC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и IWC

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности IWC в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWC
iShares Microcap ETF		1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок HSMV и IWC

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и IWC.

Загрузка...

Показатели просадок

HSMVIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-64.61%

+45.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-13.35%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-40.68%

+21.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-8.27%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-15.39%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.14%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и IWC

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSMVIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

8.93%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

18.07%

-10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

26.30%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

24.40%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

24.30%

-8.12%