Сравнение HSMV с GSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC).
HSMV и GSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и GSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и GSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | 48.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у GSC с доходностью 1.86%.
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и GSC
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GSC в 0.75%.
Доходность на риск
HSMV vs. GSC — Ранг доходности на риск
HSMV
GSC
Сравнение HSMV c GSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | GSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.04 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 3.79 | -3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.92 | -0.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.33 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.04 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.13 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.01 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и GSC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и GSC
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности GSC в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и GSC
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки GSC в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и GSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -88.63% | +69.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -58.25% | +47.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -58.25% | +39.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -39.50% | +34.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -59.51% | +53.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 17.29% | -14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и GSC
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 8.13% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 313.02% | -305.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 410.87% | -397.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 219.28% | -204.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 160.37% | -144.19% |