Сравнение HSMV с EWMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC).
HSMV и EWMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. EWMC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и EWMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и EWMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 68.65% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у EWMC с доходностью -0.72%.
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
EWMC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и EWMC
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWMC в 0.40%.
Доходность на риск
HSMV vs. EWMC — Ранг доходности на риск
HSMV
EWMC
Сравнение HSMV c EWMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | EWMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.61 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.03 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.95 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 4.03 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | EWMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.61 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.52 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и EWMC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и EWMC
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности EWMC в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и EWMC
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки EWMC в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и EWMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | EWMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -43.12% | +23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -15.51% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -28.09% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -4.69% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -5.76% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.68% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и EWMC
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | EWMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.92% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 12.10% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 23.17% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 20.99% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 22.27% | -6.09% |