PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWMC с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWMC и XMHQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение EWMC с XMHQ

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

EWMC и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWMC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWMC или XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

EWMC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XMHQ

С начала года

-0.99%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

-9.67%

1 год

-2.52%

3 года

14.11%

5 лет

15.79%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Сравнение комиссий EWMC и XMHQ

EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWMC и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWMC
Ранг риск-скорректированной доходности EWMC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWMC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWMC c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и XMHQ

EWMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF		0.00%0.57%0.96%0.11%0.92%1.16%1.25%0.75%1.14%0.03%1.43%1.28%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.25%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок EWMC и XMHQ

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и XMHQ

Загрузка...