PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWMC с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWMCXMHQ

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWMC и XMHQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и XMHQ

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.91%
34.40%
EWMC
XMHQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Сравнение комиссий EWMC и XMHQ

EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.


EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
График комиссии EWMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии XMHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWMC c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWMC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWMC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWMC, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWMC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWMC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWMC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.44
XMHQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XMHQ, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XMHQ, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XMHQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XMHQ, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XMHQ, с текущим значением в 12.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0012.49

Сравнение коэффициента Шарпа EWMC и XMHQ


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.02
2.44
EWMC
XMHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и XMHQ

EWMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
0.92%0.96%0.11%0.92%1.16%1.25%0.75%1.14%0.03%1.43%1.28%1.01%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
0.62%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%1.25%1.11%

Просадки

Сравнение просадок EWMC и XMHQ


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.50%
-5.92%
EWMC
XMHQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и XMHQ

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 0.00%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril0
3.58%
EWMC
XMHQ