Сравнение EWMC с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
EWMC и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWMC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWMC или XMHQ.
Основные характеристики
| EWMC | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.62% | 16.44% |
| Дох-ть за 1 год | 6.58% | 24.22% |
| Дох-ть за 3 года | 1.03% | 11.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.23% | 16.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.75% | 12.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 17.69% | 17.24% |
| Макс. просадка | -43.12% | -58.19% |
| Текущая просадка | -0.50% | -6.32% |
Корреляция
Корреляция между EWMC и XMHQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWMC и XMHQ
С начала года, EWMC показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции EWMC уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 1.75% против 12.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWMC и XMHQ
EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWMC c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWMC и XMHQ
Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности XMHQ в 5.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | 0.91% | 0.96% | 0.11% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 0.75% | 1.14% | 0.03% | 1.43% | 1.28% | 1.01% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.16% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок EWMC и XMHQ
Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWMC и XMHQ
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 0.00%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.