Сравнение HSMV с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
HSMV и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 1.79% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.24% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 67.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.24%.
HSMV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
CSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и CSB
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
HSMV vs. CSB — Ранг доходности на риск
HSMV
CSB
Сравнение HSMV c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.60 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.97 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.83 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 2.91 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.60 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и CSB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и CSB
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности CSB в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.03% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.39% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и CSB
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -42.07% | +22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -14.18% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -24.49% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -3.51% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -7.23% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 4.03% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и CSB
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.53%, в то время как у VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.82% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 10.03% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 19.08% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 18.89% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 21.32% | -5.13% |