Сравнение HSMV с CIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).
HSMV и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и CIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -11.46% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 69.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%.
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и CIBR
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Доходность на риск
HSMV vs. CIBR — Ранг доходности на риск
HSMV
CIBR
Сравнение HSMV c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.00 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.17 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.04 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 0.10 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.00 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.52 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и CIBR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и CIBR
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности CIBR в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и CIBR
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и CIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -33.89% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -21.96% | +11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -33.89% | +14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -18.89% | +13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -8.66% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 8.11% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и CIBR
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 7.03% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 16.47% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 24.46% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 24.20% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 23.22% | -7.04% |