PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с ZROZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both funds - HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.67%/yr vs -4.28%/yr for ZROZ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции HSGFX превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: -2.67% против -4.28% соответственно.

HSGFX

1 день
-1.29%
1 месяц
4.50%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-7.07%
1 год
-14.76%
3 года*
-3.11%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
-2.67%

ZROZ

1 день
-0.31%
1 месяц
2.59%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.42%
3 года*
-6.87%
5 лет*
-11.89%
10 лет*
-4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и ZROZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-6.15%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.11%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%

Correlation

The correlation between HSGFX and ZROZ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.19

The correlation between HSGFX and ZROZ shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L

Доходность на риск

HSGFX vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
0.04

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
0.18

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.02

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.05

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

0.10

-1.68

HSGFX vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и ZROZ

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, примерно равная максимальной просадке ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-62.93%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-14.02%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-28.62%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-57.98%

+33.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-62.93%

+29.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.29%

-59.54%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.88%

-24.10%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

6.31%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и ZROZ

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.59%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.78%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

16.12%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

23.89%

-12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

22.06%

-11.28%

Сравнение комиссий HSGFX и ZROZ

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и ZROZ

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности ZROZ в 5.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.48%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.10%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and ZROZ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (5.27%) compared to ZROZ (4.59%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs ZROZ's -62.93%.

ZROZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор