PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSGFX с VMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с VMNIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.66%/yr vs 5.43%/yr for VMNIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.25%/yr for VMNIX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и VMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 15.32%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям VMNIX по среднегодовой доходности: -2.66% против 5.43% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%

VMNIX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
19.08%
С начала года
15.32%
1 год
25.39%
3 года*
13.89%
5 лет*
14.01%
10 лет*
5.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и VMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		15.32%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.83%

Correlation

The correlation between HSGFX and VMNIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2000 г.

0.07

The correlation between HSGFX and VMNIX shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUV
Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с VIMAXVMNIX с QNZIXVMNIX с VIGAXVMNIX с ^GSPC

Доходность на риск

HSGFX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXVMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
3.17

-4.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
4.77

-6.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.59

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

5.34

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

17.58

-19.20

HSGFX vs. VMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа VMNIX равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и VMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и VMNIX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и VMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXVMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-27.90%

-32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-4.65%

-12.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-5.36%

-19.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-6.69%

-17.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-24.95%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.72%

-0.56%

-56.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.98%

-8.73%

-18.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

1.42%

+7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и VMNIX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXVMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.35%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

5.65%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

7.87%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

7.25%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

6.45%

+4.42%

Сравнение комиссий HSGFX и VMNIX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии VMNIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и VMNIX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VMNIX в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.10%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and VMNIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to VMNIX (2.35%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs VMNIX's -27.90%.

VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и VMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор