Сравнение HSGFX с TAIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).
HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и TAIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSGFX и TAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 3.87% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -5.53% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 1.76% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.70% |
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью 1.76%.
HSGFX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- -1.87%
TAIL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSGFX и TAIL
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Доходность на риск
HSGFX vs. TAIL — Ранг доходности на риск
HSGFX
TAIL
Сравнение HSGFX c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSGFX | TAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.10 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 0.30 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.11 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 0.13 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSGFX | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.10 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.47 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.43 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между HSGFX и TAIL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и TAIL
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности TAIL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.24% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.22% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и TAIL
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и TAIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSGFX | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -52.36% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | -16.24% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -38.44% | +16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.52% | -47.46% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -28.71% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 13.30% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и TAIL
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеют волатильность 4.42% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSGFX | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.44% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 7.09% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 17.83% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 14.90% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 15.06% | -4.45% |