Сравнение HSGFX с AVDV
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both funds - HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, HSGFX returned -3.31%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.
HSGFX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -8.26%
- 1 год
- -18.01%
- 3 года*
- -4.06%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- -2.84%
AVDV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 44.34%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSGFX и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -8.61% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -5.06% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 16.64% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Correlation
The correlation between HSGFX and AVDV is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. AVDV — Ранг доходности на риск
HSGFX
AVDV
Сравнение HSGFX c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSGFX | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.52 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.38 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 13.70 | -15.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSGFX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.60 | 2.87 | -4.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.80 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.80 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и AVDV
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -43.01% | -17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -13.19% | -6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.22% | -14.17% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -28.08% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.47% | -0.83% | -55.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.86% | -6.77% | -20.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.23% | 3.24% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и AVDV
Текущая волатильность для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) составляет 4.15%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.79% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 13.07% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 15.54% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 17.29% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 19.72% | -9.01% |
Сравнение комиссий HSGFX и AVDV
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и AVDV
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности AVDV в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.73% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.55% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and AVDV have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDV has higher volatility (4.79%) compared to HSGFX (4.15%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs AVDV's -43.01%.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор