PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSGFX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с AVDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both funds - HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, HSGFX returned -2.87%/yr vs 14.03%/yr for AVDV. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 12.13%.

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%

AVDV

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.79%
6 месяцев
7.09%
С начала года
12.13%
1 год
33.47%
3 года*
24.58%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-5.55%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.13%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between HSGFX and AVDV is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

-0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUV
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVUVAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVIV

Доходность на риск

HSGFX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.03

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
2.74

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.36

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.55

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

9.56

-11.18

HSGFX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и AVDV

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-43.01%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-13.19%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-14.17%

-10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-28.08%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.72%

-4.67%

-52.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.98%

-6.72%

-20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

3.51%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и AVDV

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.40%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

14.41%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

16.56%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

17.42%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

19.72%

-8.85%

Сравнение комиссий HSGFX и AVDV

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и AVDV

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности AVDV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and AVDV have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to AVDV (4.40%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs AVDV's -43.01%.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор