PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSGFX с AVDV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSGFX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		5.80%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-5.06%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		6.39%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 6.39%.

HSGFX

1 день
-0.17%
1 месяц
5.24%
С начала года
5.80%
6 месяцев
2.66%
1 год
0.49%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
-1.69%

AVDV

1 день
3.37%
1 месяц
-9.19%
С начала года
6.39%
6 месяцев
14.02%
1 год
48.30%
3 года*
24.07%
5 лет*
13.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с AVUVHSGFX с QAIHSGFX с TLT
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий HSGFX и AVDV

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

HSGFX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

2.64

-2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

3.33

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.55

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

3.54

-3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

14.87

-14.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.64

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.78

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.74

-0.67

Корреляция

Корреляция между HSGFX и AVDV составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и AVDV

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности AVDV в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.20%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.99%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и AVDV

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

HSGFXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-43.01%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-13.19%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-28.08%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.60%

-9.19%

-40.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-6.88%

-19.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

3.14%

+9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и AVDV

Текущая волатильность для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) составляет 3.93%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSGFXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

7.89%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

12.07%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

18.40%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

17.14%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

19.76%

-9.17%