Сравнение HSGFX с SPEDX
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and SPEDX (Alger Dynamic Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.84%/yr vs 9.10%/yr for SPEDX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.91%/yr for SPEDX.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и SPEDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у SPEDX с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям SPEDX по среднегодовой доходности: -2.84% против 9.10% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -8.26%
- 1 год
- -18.01%
- 3 года*
- -4.06%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- -2.84%
SPEDX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам HSGFX и SPEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -8.61% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 7.26% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
Correlation
The correlation between HSGFX and SPEDX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2009 г. | -0.55 |
The correlation between HSGFX and SPEDX has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск
HSGFX
SPEDX
Сравнение HSGFX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSGFX | SPEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.18 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.18 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 3.30 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSGFX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.60 | 0.99 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.36 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | 0.71 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.55 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и SPEDX
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и SPEDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -29.02% | -31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -9.18% | -10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.22% | -13.23% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -29.02% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -29.02% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.47% | 0.00% | -56.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.86% | -6.94% | -19.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.23% | 3.28% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и SPEDX
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.92% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 8.20% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 10.93% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 11.83% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 12.84% | -2.13% |
Сравнение комиссий HSGFX и SPEDX
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и SPEDX
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SPEDX в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.55% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and SPEDX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSGFX has higher volatility (4.15%) compared to SPEDX (3.92%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs SPEDX's -29.02%.
SPEDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и SPEDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор