Сравнение HSGFX с SPEDX
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and SPEDX (Alger Dynamic Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.66%/yr vs 8.84%/yr for SPEDX. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.91%/yr for SPEDX.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и SPEDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у SPEDX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям SPEDX по среднегодовой доходности: -2.66% против 8.84% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -9.14%
- 1 год
- -14.81%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- -2.66%
SPEDX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- 3.56%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение доходности по годам HSGFX и SPEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -9.14% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 5.05% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
Correlation
The correlation between HSGFX and SPEDX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2009 г. | -0.56 |
The correlation between HSGFX and SPEDX shifts across timeframes, from -0.63 (1 year) to -0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск
HSGFX
SPEDX
Сравнение HSGFX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSGFX | SPEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.13 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.93 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 2.54 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и SPEDX
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и SPEDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -29.02% | -31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -9.18% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -13.23% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -29.02% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | -29.02% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.72% | -4.27% | -52.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.98% | -6.91% | -20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 3.37% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и SPEDX
Текущая волатильность для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) составляет 4.86%, в то время как у Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.59% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 9.91% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 12.44% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 12.12% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 12.95% | -2.08% |
Сравнение комиссий HSGFX и SPEDX
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и SPEDX
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности SPEDX в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.56% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and SPEDX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPEDX has higher volatility (5.59%) compared to HSGFX (4.86%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs SPEDX's -29.02%.
SPEDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и SPEDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор