PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSGFX с SPEDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и SPEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у SPEDX с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям SPEDX по среднегодовой доходности: -2.84% против 9.10% соответственно.


HSGFX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-8.26%
1 год
-18.01%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
-2.84%

SPEDX

1 день
0.17%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.26%
6 месяцев
6.26%
1 год
10.50%
3 года*
12.27%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и SPEDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
-8.61%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund
7.26%6.22%23.03%4.24%-13.90%3.96%47.30%12.79%-2.32%9.46%

Correlation

The correlation between HSGFX and SPEDX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2009 г.

-0.55

The correlation between HSGFX and SPEDX has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hussman Strategic Growth Fund

Alger Dynamic Opportunities Fund

Доходность на риск

HSGFX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина

SPEDX
Ранг доходности на риск SPEDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSGFXSPEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.18

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.18

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

3.30

-5.05

HSGFX vs. SPEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа SPEDX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и SPEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSGFXSPEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

0.99

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.36

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

0.71

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.55

-0.54

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и SPEDX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и SPEDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSGFXSPEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-29.02%

-31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-9.18%

-10.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-13.23%

-10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-29.02%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-29.02%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.47%

0.00%

-56.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-6.94%

-19.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.23%

3.28%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и SPEDX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSGFXSPEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.92%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

8.20%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

10.93%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

11.83%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

12.84%

-2.13%

Сравнение комиссий HSGFX и SPEDX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и SPEDX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SPEDX в 0.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
2.55%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund
0.08%0.09%0.00%0.00%0.00%5.69%4.94%3.75%1.92%0.00%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HSGFX and SPEDX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.15%) compared to SPEDX (3.92%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs SPEDX's -29.02%.

SPEDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и SPEDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор