Сравнение HSGFX с IAU
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and IAU (iShares Gold Trust) are both funds - HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.67%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -2.67% против 12.31% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- -3.11%
- 5 лет*
- -2.88%
- 10 лет*
- -2.67%
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам HSGFX и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -6.15% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between HSGFX and IAU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | 0.01 |
The correlation between HSGFX and IAU shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. IAU — Ранг доходности на риск
HSGFX
IAU
Сравнение HSGFX c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSGFX | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.19 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.99 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 2.83 | -4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и IAU
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -45.14% | -15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -24.40% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.22% | -24.40% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -24.40% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -24.40% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.29% | -22.03% | -33.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.88% | -15.97% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 8.47% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и IAU
Текущая волатильность для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) составляет 5.27%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 7.70% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 23.94% | -14.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 27.17% | -15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.22% | 18.16% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 16.02% | -5.24% |
Сравнение комиссий HSGFX и IAU
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и IAU
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.48% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and IAU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to HSGFX (5.27%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs IAU's -45.14%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор