Сравнение HSGFX с GARIX
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and GARIX (Gotham Absolute Return Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.66%/yr vs 9.62%/yr for GARIX. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for GARIX.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и GARIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям GARIX по среднегодовой доходности: -2.66% против 9.62% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -9.14%
- 1 год
- -14.81%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- -2.66%
GARIX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 10.48%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам HSGFX и GARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -9.14% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 10.48% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
Correlation
The correlation between HSGFX and GARIX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2012 г. | -0.58 |
The correlation between HSGFX and GARIX has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. GARIX — Ранг доходности на риск
HSGFX
GARIX
Сравнение HSGFX c GARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSGFX | GARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.37 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.80 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 18.09 | -19.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и GARIX
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и GARIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -26.49% | -34.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -3.85% | -13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -23.15% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -23.15% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | -26.49% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.72% | -1.17% | -55.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.98% | -4.49% | -22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 1.02% | +7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и GARIX
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Gotham Absolute Return Fund (GARIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 3.07% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 6.98% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 8.66% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 15.41% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 13.90% | -3.03% |
Сравнение комиссий HSGFX и GARIX
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GARIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и GARIX
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности GARIX в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.50% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.56% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and GARIX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to GARIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs GARIX's -26.49%.
GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и GARIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор