PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с GARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с GARIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and GARIX (Gotham Absolute Return Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.97%/yr vs 9.91%/yr for GARIX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for GARIX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и GARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям GARIX по среднегодовой доходности: -2.97% против 9.91% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%

GARIX

1 день
-0.04%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.68%
1 год
22.18%
3 года*
19.77%
5 лет*
14.20%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и GARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		11.27%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%11.50%-4.86%10.01%

Correlation

The correlation between HSGFX and GARIX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2012 г.

-0.57

The correlation between HSGFX and GARIX shifts across timeframes, from -0.61 (5 years) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Gotham Absolute Return Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с GONIXGARIX с MBXIXGARIX с KCEIXGARIX с PHSWXGARIX с GINDXGARIX с GTAPXGARIX с VMNFX

Доходность на риск

HSGFX vs. GARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c GARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXGARIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.77
2.84

-4.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
4.07

-6.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.51

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

5.88

-6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

24.86

-26.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. GARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.77, что ниже коэффициента Шарпа GARIX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и GARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXGARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.77

2.84

-4.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.93

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.72

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.75

-0.75

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и GARIX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и GARIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXGARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-26.49%

-34.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-3.85%

-15.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-23.15%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-23.15%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-26.49%

-6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.05%

-0.04%

-57.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-4.52%

-22.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

0.91%

+9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и GARIX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Gotham Absolute Return Fund (GARIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXGARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

1.87%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

6.13%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

7.99%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

15.35%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

13.89%

-3.19%

Сравнение комиссий HSGFX и GARIX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GARIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и GARIX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности GARIX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		6.45%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and GARIX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (3.89%) compared to GARIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs GARIX's -26.49%.

GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и GARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор