Сравнение HSGFX с GARIX
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and GARIX (Gotham Absolute Return Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -3.17%/yr vs 10.09%/yr for GARIX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for GARIX.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и GARIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям GARIX по среднегодовой доходности: -3.17% против 10.09% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -10.54%
- 6 месяцев
- -10.66%
- 1 год
- -18.37%
- 3 года*
- -4.74%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -3.17%
GARIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам HSGFX и GARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -10.54% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 10.85% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
Correlation
The correlation between HSGFX and GARIX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2012 г. | -0.57 |
The correlation between HSGFX and GARIX shifts across timeframes, from -0.61 (5 years) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. GARIX — Ранг доходности на риск
HSGFX
GARIX
Сравнение HSGFX c GARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSGFX | GARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.43 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 5.31 | -6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 20.84 | -22.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и GARIX
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и GARIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -26.49% | -34.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.98% | -3.85% | -14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -23.15% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -23.15% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -26.49% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.39% | -0.83% | -56.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.91% | -4.50% | -22.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.33% | 0.98% | +8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и GARIX
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Gotham Absolute Return Fund (GARIX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 3.58% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 6.81% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 8.49% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 15.39% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 13.92% | -3.09% |
Сравнение комиссий HSGFX и GARIX
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GARIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и GARIX
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности GARIX в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.47% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.60% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and GARIX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSGFX has higher volatility (5.62%) compared to GARIX (3.58%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs GARIX's -26.49%.
GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и GARIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор