Сравнение HSGFX с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSGFX и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 3.87% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -10.06% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.
HSGFX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- -1.87%
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSGFX и DBMF
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
HSGFX vs. DBMF — Ранг доходности на риск
HSGFX
DBMF
Сравнение HSGFX c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSGFX | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 2.19 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 2.98 | -3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.46 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 4.35 | -4.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 18.69 | -18.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSGFX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.19 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.69 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.74 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между HSGFX и DBMF составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и DBMF
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности DBMF в 5.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.24% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и DBMF
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSGFX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -20.39% | -40.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | -6.10% | -12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -20.39% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.52% | -3.63% | -46.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -6.70% | -19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 1.42% | +10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и DBMF
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSGFX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.20% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 11.10% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 12.09% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 12.66% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 12.48% | -1.87% |