PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSGFX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSGFX и DBMF


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
3.87%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-10.06%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.


HSGFX

1 день
-1.83%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
-0.86%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
-1.87%

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hussman Strategic Growth Fund

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Сравнение комиссий HSGFX и DBMF

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.


Доходность на риск

HSGFX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 55
Ранг коэф-та Мартина

DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSGFXDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

2.19

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

2.98

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.46

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

4.35

-4.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

18.69

-18.75

HSGFX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSGFXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.19

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.69

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.74

-0.68

Корреляция

Корреляция между HSGFX и DBMF составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и DBMF

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности DBMF в 5.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
2.24%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и DBMF

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и DBMF.


Загрузка...

Показатели просадок


HSGFXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-20.39%

-40.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-6.10%

-12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-20.39%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.52%

-3.63%

-46.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-6.70%

-19.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.38%

1.42%

+10.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и DBMF

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HSGFXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.20%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

11.10%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

12.09%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

12.66%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

12.48%

-1.87%